Сравнение XYZY с SMCY
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 0.19% for SMCY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SMCY с доходностью 39.53%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 49.28%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -29.43% | 23.81% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 39.53% | -15.41% | -33.07% |
Correlation
The correlation between XYZY and SMCY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. SMCY — Ранг доходности на риск
XYZY
SMCY
Сравнение XYZY c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.00 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.01 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.17 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и SMCY
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -64.75% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -60.43% | +22.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -32.73% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -37.01% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 34.90% | -17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и SMCY
Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 10.87%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 24.80%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 24.80% | -13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 56.00% | -25.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 64.51% | -25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 77.45% | -35.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 77.45% | -35.28% |
Сравнение комиссий XYZY и SMCY
И XYZY, и SMCY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и SMCY
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что меньше доходности SMCY в 157.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 157.96% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and SMCY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (24.80%) compared to XYZY (10.87%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs SMCY's -64.75%.
On 1-year performance, SMCY leads with 0.19% vs -0.99% for XYZY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XYZY has been the lower-risk option at 10.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCY has performed better with a 0.19% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZY and SMCY have the same expense ratio: 0.99% per year.
SMCY has the higher dividend yield at 157.96%, compared with 111.68% for XYZY.
SMCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор