Сравнение XYZY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XYZY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
XYZY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и SPY
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
XYZY vs. SPY — Ранг доходности на риск
XYZY
SPY
Сравнение XYZY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.96 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.49 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.53 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 7.27 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.96 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.56 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и SPY
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и SPY
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -55.19% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -12.05% | -25.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -5.53% | -39.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -9.09% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 2.54% | +13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и SPY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 5.35% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 9.50% | +22.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 19.06% | +26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 17.06% | +25.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 17.92% | +24.84% |