Сравнение XYZY с FEPI
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 32.79% for FEPI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.45%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.45% | 18.33% | 15.69% | 11.70% |
Correlation
The correlation between XYZY and FEPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between XYZY and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. FEPI — Ранг доходности на риск
XYZY
FEPI
Сравнение XYZY c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.55 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 8.56 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.99 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.16 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и FEPI
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -23.56% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -12.91% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -1.43% | -35.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -3.50% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 3.84% | +13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и FEPI
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 3.31% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 12.54% | +17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 16.52% | +22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 19.00% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 19.00% | +23.17% |
Сравнение комиссий XYZY и FEPI
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и FEPI
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности FEPI в 23.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.91% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and FEPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZY has higher volatility (10.87%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 32.79% vs -0.99% for XYZY. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 32.79% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 23.91% for FEPI.
They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор