Сравнение XYZY с VOO
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XYZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XYZY is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, XYZY returned 0.01% vs 22.17% for VOO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%.
XYZY
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам XYZY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 2.96% | -29.43% | 21.72% | 44.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 9.86% |
Correlation
The correlation between XYZY and VOO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between XYZY and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. VOO — Ранг доходности на риск
XYZY
VOO
Сравнение XYZY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.50 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 11.08 | -11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZY и VOO
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -33.99% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -8.90% | -28.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -3.23% | -32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -3.68% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 2.01% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и VOO
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 4.75% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 9.77% | +21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.49% | 12.39% | +27.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 16.91% | +25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.06% | 18.02% | +24.04% |
Сравнение комиссий XYZY и VOO
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и VOO
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.09%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 97.09% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and VOO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZY has higher volatility (11.54%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 22.17% vs 0.01% for XYZY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 22.17% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
XYZY has the higher dividend yield at 97.09%, compared with 1.05% for VOO.
XYZY is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор