Сравнение XYZY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XYZY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 9.40% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
XYZY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и VOO
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
XYZY vs. VOO — Ранг доходности на риск
XYZY
VOO
Сравнение XYZY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.01 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.53 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.55 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 7.31 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.01 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.83 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и VOO
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и VOO
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -33.99% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -11.98% | -25.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -5.55% | -39.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -3.72% | -17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 2.55% | +13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и VOO
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 5.34% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 9.47% | +22.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 18.11% | +27.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 16.82% | +25.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 17.99% | +24.77% |