PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYZY с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XYZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XYZY is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 28.62% for VOO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности XYZY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

XYZY

1 день
0.85%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
5.11%
1 год
-0.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZY и VOO

2026 (YTD)202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-0.17%-29.43%21.72%44.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%9.40%

Correlation

The correlation between XYZY and VOO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.56

The correlation between XYZY and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с SMCYXYZY с FEPIXYZY с MSTYXYZY с VGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XYZY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.44

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.31

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.23

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

15.03

-15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.44

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.89

-0.69

Просадки

Сравнение просадок XYZY и VOO

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-33.99%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-8.90%

-28.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

-0.32%

-36.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-3.69%

-18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

1.91%

+15.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и VOO

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

2.78%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.21%

8.90%

+21.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.80%

11.80%

+27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.17%

16.81%

+25.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.17%

18.00%

+24.17%

Сравнение комиссий XYZY и VOO

XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и VOO

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		111.68%95.35%62.54%9.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYZY and VOO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZY has higher volatility (10.87%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.62% vs -0.99% for XYZY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.62% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.

XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 1.02% for VOO.

XYZY is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор