Сравнение XYZY с SOXY
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned 4.48% vs 97.39% for SOXY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XYZY charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 65.66%.
XYZY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 8.54%
- 6 месяцев
- 12.13%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXY
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -10.61%
- 6 месяцев
- 50.95%
- С начала года
- 65.66%
- 1 год
- 97.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 12.16% | -29.43% | -7.10% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 65.66% | 37.00% | -0.99% |
Correlation
The correlation between XYZY and SOXY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.41 |
The correlation between XYZY and SOXY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. SOXY — Ранг доходности на риск
XYZY
SOXY
Сравнение XYZY c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZY | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 5.41 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 20.91 | -20.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZY и SOXY
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -30.22% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -18.09% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.57% | -18.09% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -5.09% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 4.67% | +13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и SOXY
Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 7.68%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 19.28% | -11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 33.12% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 37.35% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 38.20% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 38.20% | +3.57% |
Сравнение комиссий XYZY и SOXY
XYZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и SOXY
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что больше доходности SOXY в 9.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 9.00% | 11.47% | 0.00% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 87.67% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and SOXY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (19.28%) compared to XYZY (7.68%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 97.39% vs 4.48% for XYZY. On fees, XYZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XYZY has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 97.39% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
XYZY has the higher dividend yield at 87.67%, compared with 9.00% for SOXY.
Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор