PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZ с UPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYZ с UPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYZ (Block, Inc) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, XYZ returned -20.05%/yr vs -28.67%/yr for UPST. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и UPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -30.73%.

XYZ

1 день
-5.87%
1 месяц
-2.92%
С начала года
7.24%
6 месяцев
14.22%
1 год
9.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-20.05%
10 лет*
22.12%

UPST

1 день
-6.48%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-30.73%
6 месяцев
-33.13%
1 год
-40.58%
3 года*
0.81%
5 лет*
-28.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZ и UPST

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYZ
Block, Inc		7.24%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%-4.16%
UPST
Upstart Holdings, Inc.		-30.73%-28.98%50.69%209.08%-91.26%271.29%38.28%

Correlation

The correlation between XYZ and UPST is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.57

The correlation between XYZ and UPST has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$41.71B

UPST:

$2.94B

EPS

XYZ:

$1.31

UPST:

$0.47

Коэффициент P/E

XYZ:

53.30

UPST:

64.64

Коэффициент PEG

XYZ:

0.01

UPST:

0.27

Коэффициент P/S

XYZ:

1.75

UPST:

2.74

Коэффициент P/B

XYZ:

1.92

UPST:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$24.48B

UPST:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

$11.01B

UPST:

$810.61M

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$2.42B

UPST:

$67.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Block, Inc

Upstart Holdings, Inc.

Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с XYZY
Часто сравнивают с UPST:
UPST с PGYUPST с SPYUPST с LCUPST с TREEUPST с SMCIUPST с QQQUPST с IGV

Доходность на риск

XYZ vs. UPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UPST
Ранг доходности на риск UPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZ c UPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZUPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.58

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-0.52

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.57

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-0.87

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZ vs. UPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа UPST равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и UPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZUPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.58

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.00

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XYZ и UPST

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и UPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZUPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.08%

-96.90%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-71.21%

+31.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-72.72%

+19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.08%

-96.90%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.23%

-92.23%

+17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-76.16%

+35.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.97%

46.66%

-29.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и UPST

Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 13.29%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 20.07%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZUPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

20.07%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

49.56%

-13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.59%

70.71%

-24.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.97%

103.75%

-43.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.68%

114.03%

-57.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и UPST

Ни XYZ, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и UPST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.06B
308.21M
(XYZ) Общая выручка
(UPST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYZ и UPST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Block, Inc и Upstart Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.0%
0
Активы портфеля
XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

UPST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

UPST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

UPST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

Часто задаваемые вопросы

XYZ and UPST have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPST has higher volatility (20.07%) compared to XYZ (13.29%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs UPST's -96.90%.

XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZ и UPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор