Сравнение XYZ с UPST
XYZ (Block, Inc) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, XYZ returned -20.61%/yr vs -23.20%/yr for UPST. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -25.34%.
XYZ
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 11.16%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- -20.61%
- 10 лет*
- 24.05%
UPST
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 14.32%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -49.65%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- -23.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZ и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 16.27% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | -1.07% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -25.34% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
Correlation
The correlation between XYZ and UPST is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between XYZ and UPST has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$45.23B
UPST:
$3.16B
XYZ:
$1.31
UPST:
$0.47
XYZ:
57.79
UPST:
69.68
XYZ:
0.01
UPST:
0.29
XYZ:
1.90
UPST:
2.96
XYZ:
2.08
UPST:
4.32
XYZ:
$24.48B
UPST:
$1.16B
XYZ:
$11.01B
UPST:
$810.61M
XYZ:
$2.42B
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. UPST — Ранг доходности на риск
XYZ
UPST
Сравнение XYZ c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.70 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.02 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и UPST
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -96.90% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -71.21% | +31.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -72.72% | +19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -96.90% | +10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.15% | -91.63% | +18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.14% | -76.26% | +35.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 48.93% | -31.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и UPST
Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 14.67%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 21.78%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 21.78% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.52% | 50.83% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.34% | 70.53% | -23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.08% | 103.72% | -43.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.73% | 113.78% | -57.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и UPST
Ни XYZ, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYZ и UPST
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
XYZ and UPST have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.78%) compared to XYZ (14.67%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs UPST's -96.90%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор