PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZ с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYZ с PSQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XYZ (Block, Inc) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, XYZ returned 22.56%/yr vs -19.02%/yr for PSQ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.33%. За последние 10 лет акции XYZ превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 22.56% против -19.02% соответственно.

XYZ

1 день
2.60%
1 месяц
-6.59%
С начала года
7.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
7.59%
3 года*
2.49%
5 лет*
-19.76%
10 лет*
22.56%

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZ и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYZ
Block, Inc		7.42%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between XYZ and PSQ is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

-0.59

The correlation between XYZ and PSQ shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Block, Inc

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с XYZY
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

XYZ vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZ c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-1.39

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-2.10

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.78

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.87

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

-1.84

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZ vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-1.39

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.86

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.76

+1.06

Просадки

Сравнение просадок XYZ и PSQ

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.08%

-98.26%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-26.86%

-12.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-49.65%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.08%

-60.91%

-25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.08%

-88.98%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.19%

-98.19%

+23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.01%

-73.99%

+32.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.04%

12.63%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и PSQ

Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

6.66%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.29%

13.15%

+22.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

16.80%

+30.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.00%

22.53%

+37.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

22.31%

+34.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и PSQ

XYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYZ and PSQ have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZ has higher volatility (14.16%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs PSQ's -98.26%.

XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZ и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор