Сравнение XYZ с PSQ
XYZ (Block, Inc) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, XYZ returned 23.34%/yr vs -18.39%/yr for PSQ. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -10.98%. За последние 10 лет акции XYZ превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 23.34% против -18.39% соответственно.
XYZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 20.23%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- 23.34%
- Всё время*
- 20.14%
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
Сравнение доходности по годам XYZ и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 21.82% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between XYZ and PSQ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | -0.58 |
The correlation between XYZ and PSQ shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. PSQ — Ранг доходности на риск
XYZ
PSQ
Сравнение XYZ c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.69 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -1.39 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и PSQ
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -98.26% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -24.83% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -49.65% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -60.91% | -25.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | -87.74% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.86% | -98.14% | +26.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.33% | -74.11% | +32.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 12.24% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и PSQ
Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 7.37% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 15.47% | +20.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 18.76% | +27.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 22.84% | +37.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.72% | 22.41% | +34.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и PSQ
XYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.31% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZ and PSQ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZ has higher volatility (9.94%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs PSQ's -98.26%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор