PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZ с MPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYZ с MPWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYZ (Block, Inc) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — XYZ in Software - Infrastructure, MPWR in Semiconductors. Over the past 10 years, XYZ returned 22.83%/yr vs 37.94%/yr for MPWR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%. За последние 10 лет акции XYZ уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 22.83% против 37.94% соответственно.

XYZ

1 день
0.62%
1 месяц
-1.19%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.37%
1 год
12.91%
3 года*
1.99%
5 лет*
-20.53%
10 лет*
22.83%

MPWR

1 день
-0.77%
1 месяц
1.76%
С начала года
74.38%
6 месяцев
67.26%
1 год
136.15%
3 года*
44.43%
5 лет*
36.35%
10 лет*
37.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZ и MPWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYZ
Block, Inc		6.81%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		74.38%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%

Correlation

The correlation between XYZ and MPWR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г.

0.49

Over the past year, the correlation between XYZ and MPWR has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$41.54B

MPWR:

$77.67B

EPS

XYZ:

$1.31

MPWR:

$13.89

Коэффициент P/E

XYZ:

53.09

MPWR:

113.54

Коэффициент PEG

XYZ:

0.01

MPWR:

1.43

Коэффициент P/S

XYZ:

1.75

MPWR:

25.93

Коэффициент P/B

XYZ:

1.91

MPWR:

21.12

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$24.48B

MPWR:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

$11.01B

MPWR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$2.42B

MPWR:

$861.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Block, Inc

Monolithic Power Systems, Inc.

Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с XYZY
Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI

Доходность на риск

XYZ vs. MPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZ c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYZMPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.51

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.00

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

5.43

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

14.45

-13.93

XYZ vs. MPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MPWR равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYZ и MPWR

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и MPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZMPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.08%

-72.27%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-22.45%

-17.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-51.65%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.08%

-51.65%

-34.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.08%

-51.65%

-34.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.33%

-6.66%

-68.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.05%

-17.71%

-23.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.15%

8.44%

+8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и MPWR

Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 12.79%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZMPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

20.33%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

37.42%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.91%

48.53%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.99%

53.53%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.70%

47.23%

+9.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и MPWR

XYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.42%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.06B
804.19M
(XYZ) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYZ и MPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Block, Inc и Monolithic Power Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
48.0%
55.3%
Активы портфеля
XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

XYZ and MPWR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPWR has higher volatility (20.33%) compared to XYZ (12.79%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs MPWR's -72.27%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZ и MPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор