Сравнение XYZ с COIN
XYZ (Block, Inc) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, XYZ returned -20.97%/yr vs -7.02%/yr for COIN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.06%.
XYZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 20.23%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- 23.34%
- Всё время*
- 20.14%
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
Сравнение доходности по годам XYZ и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 21.82% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -40.89% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between XYZ and COIN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between XYZ and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$47.19B
COIN:
$42.27B
XYZ:
$1.31
COIN:
$2.91
XYZ:
60.43
COIN:
55.11
XYZ:
0.01
COIN:
0.04
XYZ:
1.99
COIN:
7.59
XYZ:
2.18
COIN:
3.15
XYZ:
$24.48B
COIN:
$5.81B
XYZ:
$11.01B
COIN:
$4.65B
XYZ:
$2.42B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. COIN — Ранг доходности на риск
XYZ
COIN
Сравнение XYZ c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.94 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -1.39 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и COIN
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -91.46% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -65.89% | +26.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -66.39% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -90.90% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.86% | -61.78% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.33% | -52.77% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 45.24% | -28.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и COIN
Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 9.94%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 16.67% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 52.62% | -16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 67.73% | -21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 85.97% | -25.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.72% | 85.06% | -28.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и COIN
Ни XYZ, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYZ и COIN
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
XYZ and COIN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to XYZ (9.94%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs COIN's -91.46%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор