Сравнение XYLG с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
XYLG и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLG и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLG и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | -2.15% | 12.93% | 13.32% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
XYLG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и USOY
XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
XYLG vs. USOY — Ранг доходности на риск
XYLG
USOY
Сравнение XYLG c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLG | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.71 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.16 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.78 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 5.23 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.71 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.23 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между XYLG и USOY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и USOY
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 14.65% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и USOY
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -17.46% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -15.70% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.97% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -6.55% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 8.34% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и USOY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 4.85%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 12.05% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 18.34% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 25.35% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 22.35% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 22.35% | -8.37% |