Сравнение XYLG с TCAL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XYLG показывает доходность -2.15%, а TCAL немного ниже – -2.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XYLG и TCAL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности TCAL в 11.70%

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и TCAL.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.