PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с PJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - XYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index, while PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLG returned 10.70%/yr vs 8.96%/yr for PJAN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for PJAN.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.32%.

XYLG

1 день
0.29%
1 месяц
3.54%
С начала года
8.24%
6 месяцев
8.81%
1 год
23.44%
3 года*
16.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.18%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.15%
1 год
14.92%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLG и PJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		8.24%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.32%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%5.64%

Correlation

The correlation between XYLG and PJAN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.87

The correlation between XYLG and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI

Доходность на риск

XYLG vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGPJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.58

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.80

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.24

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

17.28

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.90

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XYLG и PJAN

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, примерно равная максимальной просадке PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и PJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-21.25%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-4.63%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-10.49%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-11.93%

-9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.08%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-1.73%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.87%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и PJAN

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.05%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

4.71%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

5.80%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

8.93%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

10.60%

+3.26%

Сравнение комиссий XYLG и PJAN

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и PJAN

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.02%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

XYLG and PJAN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLG has higher volatility (2.52%) compared to PJAN (1.05%). In terms of maximum drawdown, XYLG dropped -21.30% vs PJAN's -21.25%.

On 5-year performance, XYLG leads with 10.70% vs 8.96% for PJAN. On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XYLG has performed better with a 10.70% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for PJAN.

XYLG has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 0.00% for PJAN.

XYLG is categorized as Derivative Income, while PJAN is Defined Outcome. XYLG tracks Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index, while PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. They also come from different issuers: Global X and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.79% for PJAN.

PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и PJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор