PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с GPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. XYLG is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, XYLG returned 23.44% vs 25.94% for GPIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.24%.

XYLG

1 день
0.29%
1 месяц
3.54%
С начала года
8.24%
6 месяцев
8.81%
1 год
23.44%
3 года*
16.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLG и GPIX

2026 (YTD)202520242023
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		8.24%12.93%22.31%10.69%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.24%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between XYLG and GPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between XYLG and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XYLG и GPIX

Секторы
XYLG
GPIX

Технологии

38.7%
35.5%

Финансовые услуги

11.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

XYLG
38.7%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

XYLG
11.4%
GPIX
11.6%

Коммуникационные услуги

XYLG
10.8%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

XYLG
9.9%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

XYLG
8.3%
GPIX
8.4%

Промышленность

XYLG
7.7%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

XYLG
4.7%
GPIX
4.9%

Энергетика

XYLG
3.4%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

XYLG
2.7%
GPIX
2.4%

Недвижимость

XYLG
1.9%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

XYLG
1.7%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

XYLG vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.56

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.53

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.38

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

17.02

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.79

-0.80

Просадки

Сравнение просадок XYLG и GPIX

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-17.50%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.71%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.18%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-1.48%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.53%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и GPIX

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.21%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.90%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

10.17%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

13.79%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

13.79%

+0.07%

Сравнение комиссий XYLG и GPIX

XYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и GPIX

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.02%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XYLG and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XYLG has higher volatility (2.52%) compared to GPIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, XYLG dropped -21.30% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.94% vs 23.44% for XYLG. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.94% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XYLG.

XYLG has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 7.97% for GPIX.

They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор