Сравнение XYLG с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
XYLG и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLG и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLG и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | -2.15% | 12.93% | 15.81% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
XYLG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и CRSH
XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
XYLG vs. CRSH — Ранг доходности на риск
XYLG
CRSH
Сравнение XYLG c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLG | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.57 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.59 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.55 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | -0.75 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLG | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.57 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.64 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между XYLG и CRSH составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и CRSH
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 14.65% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и CRSH
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLG | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -63.68% | +42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -48.16% | +36.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -53.43% | +49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -41.91% | +37.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 35.23% | -33.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и CRSH
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 4.85%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLG | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 8.04% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 23.47% | -15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 42.40% | -26.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 48.37% | -34.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 48.37% | -34.39% |