PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с XFLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с XFLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLD и XFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и XFLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%5.08%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-25.50%-15.35%7.37%30.40%-20.30%31.30%5.13%22.05%-15.10%-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у XFLT с доходностью -25.50%.

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

XFLT

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
-25.50%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-31.67%
3 года*
-5.62%
5 лет*
-5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с QQQIXFLT с USAXFLT с PFLTXFLT с JEPIXFLT с SPYXFLT с SCHD

Доходность на риск

XYLD vs. XFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c XFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDXFLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-1.38

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

-1.99

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.74

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.78

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

-2.06

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. XFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа XFLT равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и XFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDXFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-1.38

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.27

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.02

+0.60

Корреляция

Корреляция между XYLD и XFLT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и XFLT

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности XFLT в 24.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		24.14%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и XFLT

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки XFLT в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и XFLT.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLDXFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-55.43%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-40.67%

+30.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-47.04%

+28.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-40.77%

+37.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-13.94%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

15.38%

-13.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и XFLT

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLDXFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

13.54%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

18.12%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

23.04%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

21.29%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

26.36%

-12.13%