Сравнение XFLT с QQQI
XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, XFLT returned -25.95% vs 20.53% for QQQI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XFLT и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLT показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
XFLT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -18.54%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -25.95%
- 3 года*
- -6.05%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLT и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -20.08% | -15.35% | 4.50% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between XFLT and QQQI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLT vs. QQQI — Ранг доходности на риск
XFLT
QQQI
Сравнение XFLT c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFLT | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.25 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.15 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.80 | -10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFLT и QQQI
Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLT | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -20.00% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -9.61% | -31.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.45% | -3.58% | -32.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -2.21% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.43% | 2.34% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLT и QQQI
Текущая волатильность для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) составляет 3.61%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что XFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLT | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 6.52% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 12.89% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 15.53% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 17.60% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 17.60% | +8.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLT и QQQI
Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, что больше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 20.38% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XFLT and QQQI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.52%) compared to XFLT (3.61%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs QQQI's -20.00%.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLT и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор