Сравнение XFLT с PFLT
XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) and PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — XFLT in Capital Markets, PFLT in Asset Management. Over the past 5 years, XFLT returned -5.40%/yr vs -0.35%/yr for PFLT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XFLT и PFLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLT показывает доходность -22.23%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью -16.96%.
XFLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -22.23%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -26.91%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- —
PFLT
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение доходности по годам XFLT и PFLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -22.23% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 31.30% | 5.13% | 22.05% | -15.10% | -4.70% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -16.96% | -4.17% | 0.62% | 23.05% | -5.53% | 32.64% | -1.41% | 15.52% | -8.29% | -2.90% |
Correlation
The correlation between XFLT and PFLT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
XFLT:
-$3.38
PFLT:
$1.69
XFLT:
2.04
PFLT:
2.19
XFLT:
$127.88M
PFLT:
$229.78M
XFLT:
$65.98M
PFLT:
$45.40M
XFLT:
-$14.78M
PFLT:
$38.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLT vs. PFLT — Ранг доходности на риск
XFLT
PFLT
Сравнение XFLT c PFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFLT | PFLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.79 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.60 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFLT и PFLT
Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и PFLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLT | PFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -69.77% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -24.92% | -15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -25.94% | -21.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | -29.64% | -17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | -25.94% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -8.35% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.27% | 12.21% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLT и PFLT
Текущая волатильность для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) составляет 3.36%, в то время как у PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что XFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLT | PFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 9.19% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 17.75% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 21.24% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.38% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 29.03% | -2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLT и PFLT
Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности PFLT в 16.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 16.86% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 21.40% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XFLT и PFLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XFLT and PFLT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFLT has higher volatility (9.19%) compared to XFLT (3.36%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs PFLT's -69.77%.
PFLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLT и PFLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор