PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XFLT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLT с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XFLT или SPY.

Корреляция

Корреляция между XFLT и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XFLT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XFLT:

-0.44

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

XFLT:

-0.45

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

XFLT:

0.92

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

XFLT:

-0.31

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

XFLT:

-0.95

SPY:

2.92

Индекс Язвы

XFLT:

7.43%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

XFLT:

16.41%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

XFLT:

-55.42%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XFLT:

-14.88%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%.

XFLT

С начала года

-9.38%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

-11.86%

1 год

-7.18%

5 лет

17.58%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XFLT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLT
Ранг риск-скорректированной доходности XFLT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XFLT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XFLT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и SPY

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		17.13%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XFLT и SPY

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и SPY

Текущая волатильность для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) составляет 4.45%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что XFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...