Сравнение XFLT с SPY
XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, XFLT returned -4.92%/yr vs 13.24%/yr for SPY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XFLT и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLT показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
XFLT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -18.54%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -25.95%
- 3 года*
- -6.05%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам XFLT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -20.08% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 31.30% | 5.13% | 22.05% | -15.10% | -4.70% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 7.69% |
Correlation
The correlation between XFLT and SPY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLT vs. SPY — Ранг доходности на риск
XFLT
SPY
Сравнение XFLT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFLT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.31 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.44 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.63 | -11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFLT и SPY
Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -55.19% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -8.88% | -31.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -18.76% | -28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | -24.50% | -22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.45% | -0.91% | -35.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -9.02% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.43% | 2.04% | +19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLT и SPY
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.61% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.58% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 10.02% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 12.58% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 17.17% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 17.93% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLT и SPY
Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 20.38% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFLT and SPY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XFLT has higher volatility (3.61%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLT и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор