PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XFLT с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XFLT с USA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XFLT или USA.

Корреляция

Корреляция между XFLT и USA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XFLT и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XFLT:

-0.46

USA:

0.31

Коэф-т Сортино

XFLT:

-0.45

USA:

0.57

Коэф-т Омега

XFLT:

0.92

USA:

1.08

Коэф-т Кальмара

XFLT:

-0.31

USA:

0.33

Коэф-т Мартина

XFLT:

-0.97

USA:

1.19

Индекс Язвы

XFLT:

7.37%

USA:

4.91%

Дневная вол-ть

XFLT:

16.38%

USA:

18.20%

Макс. просадка

XFLT:

-55.42%

USA:

-69.05%

Текущая просадка

XFLT:

-15.18%

USA:

-6.95%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью -1.58%.

XFLT

С начала года

-9.70%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-11.41%

1 год

-7.51%

5 лет

17.49%

10 лет

N/A

USA

С начала года

-1.58%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-5.51%

1 год

5.52%

5 лет

15.04%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XFLT и USA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLT
Ранг риск-скорректированной доходности XFLT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XFLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XFLT c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа USA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и USA

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.19%, что больше доходности USA в 10.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		17.19%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%0.00%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.43%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%

Просадки

Сравнение просадок XFLT и USA

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки USA в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и USA

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеют волатильность 6.76% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XFLT и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
45.00M
(XFLT) Общая выручка
(USA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию