PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLT с USA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XFLT с USA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — XFLT in Capital Markets, USA in Asset Management. Over the past 5 years, XFLT returned -4.21%/yr vs 1.73%/yr for USA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XFLT и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью -2.29%.

XFLT

1 день
0.05%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-13.46%
1 год
-24.43%
3 года*
-4.10%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—

USA

1 день
-0.17%
1 месяц
0.00%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
0.10%
1 год
-3.01%
3 года*
9.02%
5 лет*
1.73%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLT и USA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-18.15%-15.35%7.37%30.40%-20.30%31.30%5.13%22.05%-15.10%-5.55%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-2.29%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-5.06%7.84%

Correlation

The correlation between XFLT and USA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XFLT:

$1.39B

USA:

$1.75B

EPS

XFLT:

$0.77

USA:

$1.42

Коэффициент P/E

XFLT:

23.67

USA:

4.09

Коэффициент P/S

XFLT:

9.56

USA:

4.87

Коэффициент P/B

XFLT:

3.12

USA:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

XFLT:

$145.51M

USA:

$355.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

XFLT:

$71.02M

USA:

$329.90M

EBITDA (12 мес.)

XFLT:

$94.88M

USA:

$305.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Liberty All-Star Equity Fund

Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с XYLDXFLT с QQQIXFLT с PFLTXFLT с JEPIXFLT с SPYXFLT с SCHD
Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET

Доходность на риск

XFLT vs. USA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг доходности на риск USA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLT c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLTUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.22

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-0.23

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.97

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.20

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.48

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLT vs. USA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа USA равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLTUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

-0.22

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.09

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.34

-0.32

Просадки

Сравнение просадок XFLT и USA

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и USA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-69.15%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-15.28%

-25.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.04%

-17.69%

-29.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

-34.05%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.92%

-7.53%

-27.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-11.52%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

6.32%

+12.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и USA

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.28%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

10.15%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

13.45%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

20.24%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

22.55%

+3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и USA

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.77%, что больше доходности USA в 11.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USA
Liberty All-Star Equity Fund		11.70%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		20.77%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XFLT и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
21.36M
119.52M
(XFLT) Общая выручка
(USA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XFLT and USA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XFLT has higher volatility (3.18%) compared to USA (2.28%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs USA's -69.15%.

USA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLT и USA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор