Сравнение XFLT с USA
XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — XFLT in Capital Markets, USA in Asset Management. Over the past 5 years, XFLT returned -5.40%/yr vs 0.23%/yr for USA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XFLT и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLT показывает доходность -22.23%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью -4.98%.
XFLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -22.23%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -26.91%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- —
USA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам XFLT и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -22.23% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 31.30% | 5.13% | 22.05% | -15.10% | -4.70% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -4.98% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 8.38% |
Correlation
The correlation between XFLT and USA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
XFLT:
$261.51M
USA:
$1.70B
XFLT:
-$3.38
USA:
$1.42
XFLT:
2.04
USA:
4.74
XFLT:
0.77
USA:
0.83
XFLT:
$127.88M
USA:
$355.74M
XFLT:
$65.98M
USA:
$329.90M
XFLT:
-$14.78M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLT vs. USA — Ранг доходности на риск
XFLT
USA
Сравнение XFLT c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFLT | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.37 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.87 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFLT и USA
Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLT | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -69.15% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -15.28% | -25.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -17.69% | -29.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | -34.05% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | -10.08% | -28.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -11.51% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.27% | 6.55% | +13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLT и USA
Текущая волатильность для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) составляет 3.36%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLT | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.51% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 10.75% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 13.92% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 20.30% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 22.57% | +3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLT и USA
Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности USA в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.04% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 21.40% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XFLT и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XFLT and USA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USA has higher volatility (4.51%) compared to XFLT (3.36%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs USA's -69.15%.
USA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLT и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор