Сравнение XFLT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности XFLT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFLT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -25.50% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 31.30% | 5.13% | 22.05% | -15.10% | -5.55% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 10.43% |
Доходность по периодам
С начала года, XFLT показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
XFLT
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -31.67%
- 3 года*
- -5.62%
- 5 лет*
- -5.83%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
XFLT
SCHD
Сравнение XFLT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | 0.88 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | 1.32 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.19 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.05 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 3.55 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | 0.88 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.58 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.84 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между XFLT и SCHD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLT и SCHD
Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.14%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 24.14% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок XFLT и SCHD
Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFLT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -33.37% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -12.74% | -27.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | -16.85% | -30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.77% | -3.43% | -37.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -3.34% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 3.75% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLT и SCHD
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFLT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 2.33% | +11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 7.96% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 15.69% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 14.40% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.36% | 16.70% | +9.66% |