PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XFLT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLT с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XFLT или SCHD.

Корреляция

Корреляция между XFLT и SCHD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XFLT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XFLT:

-0.46

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

XFLT:

-0.45

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

XFLT:

0.92

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

XFLT:

-0.31

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

XFLT:

-0.97

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

XFLT:

7.37%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

XFLT:

16.38%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

XFLT:

-55.42%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

XFLT:

-15.18%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%.

XFLT

С начала года

-9.70%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-11.41%

1 год

-7.51%

5 лет

17.49%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XFLT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLT
Ранг риск-скорректированной доходности XFLT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XFLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XFLT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и SCHD

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.19%, что больше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		17.19%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок XFLT и SCHD

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и SCHD

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...