Сравнение XYLD с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
XYLD и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLD и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 7.92% против 0.51% соответственно.
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и SDIV
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
XYLD vs. SDIV — Ранг доходности на риск
XYLD
SDIV
Сравнение XYLD c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.99 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.58 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.43 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 12.17 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.99 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.03 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.06 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между XYLD и SDIV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и SDIV
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и SDIV
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -56.90% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -13.04% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -41.94% | +23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -56.90% | +23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -17.50% | +14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -18.63% | +14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.67% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и SDIV
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.10% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 9.20% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 16.03% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 16.79% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 18.96% | -4.73% |