Сравнение SDIV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SDIV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDIV или DGRO.
Основные характеристики
| SDIV | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.44% | 20.70% |
| Дох-ть за 1 год | 16.52% | 31.69% |
| Дох-ть за 3 года | -7.14% | 8.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.79% | 12.14% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.05% | 12.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 4.76 | 21.74 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 14.99% | 9.75% |
| Макс. просадка | -56.90% | -35.10% |
| Текущая просадка | -37.14% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между SDIV и DGRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDIV и DGRO
С начала года, SDIV показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -3.05% против 12.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIV и DGRO
SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDIV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и DGRO
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 10.76% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.74% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% | 6.45% | 6.89% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDIV и DGRO
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и DGRO
Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.38% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.