Сравнение SDIV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SDIV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDIV и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDIV и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SDIV показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 0.51% против 12.81% соответственно.
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIV и DGRO
SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
SDIV vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SDIV
DGRO
Сравнение SDIV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIV | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.14 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.66 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.48 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 6.80 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.14 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.74 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.77 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.73 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между SDIV и DGRO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и DGRO
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SDIV и DGRO
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDIV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -35.10% | -21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -10.92% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.94% | -19.31% | -22.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.90% | -35.10% | -21.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -4.70% | -12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -3.48% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.37% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и DGRO
Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDIV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.57% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 7.21% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 14.47% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.84% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.63% | +2.33% |