PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDIV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SDIVSCHD
Дох-ть с нач. г.6.29%17.75%
Дох-ть за 1 год18.62%31.70%
Дох-ть за 3 года-7.21%7.26%
Дох-ть за 5 лет-6.81%12.80%
Дох-ть за 10 лет-3.10%11.72%
Коэф-т Шарпа1.172.67
Коэф-т Сортино1.633.84
Коэф-т Омега1.201.47
Коэф-т Кальмара0.372.80
Коэф-т Мартина5.2214.83
Индекс Язвы3.36%2.04%
Дневная вол-ть15.04%11.32%
Макс. просадка-56.90%-33.37%
Текущая просадка-37.22%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SDIV и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и SCHD

С начала года, SDIV показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.10% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
12.17%
SDIV
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и SCHD

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


SDIV
Global X SuperDividend ETF
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDIV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.22
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа SDIV и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
2.67
SDIV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и SCHD

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности SCHD в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDIV
Global X SuperDividend ETF
10.77%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и SCHD

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.22%
0
SDIV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и SCHD

Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
3.57%
SDIV
SCHD