PortfoliosLab logo
Сравнение SDIV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDIV и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDIV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48%
370.37%
SDIV
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDIV:

0.38

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

SDIV:

0.62

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

SDIV:

1.09

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SDIV:

0.14

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

SDIV:

1.05

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

SDIV:

6.14%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

SDIV:

16.86%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SDIV:

-56.90%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SDIV:

-39.24%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.74% против 10.35% соответственно.


SDIV

С начала года

1.09%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-4.20%

1 год

5.25%

5 лет

3.55%

10 лет

-3.74%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и SCHD

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDIV: 0.58%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDIV и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDIV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDIV: 0.38
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDIV: 0.62
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SDIV: 1.09
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDIV: 0.14
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDIV: 1.05
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.23
SDIV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и SCHD

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDIV
Global X SuperDividend ETF
11.42%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и SCHD

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.24%
-11.33%
SDIV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и SCHD

Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.09% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
11.25%
SDIV
SCHD