PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDIV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIV returned -0.32%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.32% против 12.73% соответственно.

SDIV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
-0.55%
С начала года
8.14%
1 год
17.12%
3 года*
13.84%
5 лет*
1.34%
10 лет*
-0.32%
Всё время*
1.24%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

SDIV

Global X SuperDividend ETF
$9.28M$9.45M$10.88M

Сравнение доходности по годам SDIV и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDIV
Global X SuperDividend ETF		8.14%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SDIV and SCHD is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.71

Over the past year, the correlation between SDIV and SCHD has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SDIV и SCHD

Секторы
SDIV
SCHD

Недвижимость

33.0%

-

Финансовые услуги

15.5%
9.9%

Энергетика

13.3%
14.1%

Промышленность

10.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%
7.7%

Сырьевые материалы

3.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
20.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.2%

Технологии

2.8%
12.7%

Коммунальные услуги

1.0%
0.1%

Здравоохранение

0.9%
20.8%

Недвижимость

SDIV
33.0%
SCHD

-

Финансовые услуги

SDIV
15.5%
SCHD
9.9%

Энергетика

SDIV
13.3%
SCHD
14.1%

Промышленность

SDIV
10.4%
SCHD
7.8%

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.3%
SCHD
7.7%

Сырьевые материалы

SDIV
3.7%
SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.6%
SCHD
20.6%

Коммуникационные услуги

SDIV
3.3%
SCHD
6.2%

Технологии

SDIV
2.8%
SCHD
12.7%

Коммунальные услуги

SDIV
1.0%
SCHD
0.1%

Здравоохранение

SDIV
0.9%
SCHD
20.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQSDIV с VHYAX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

SDIV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDIV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDIVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.77

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
4.30

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

6.62

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

16.71

-10.31

SDIV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDIV и SCHD

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-33.37%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-4.61%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-16.13%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-16.85%

-21.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

-33.37%

-23.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-0.74%

-15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-3.29%

-15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.82%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и SCHD

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 2.62%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.84%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.89%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

11.06%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

14.38%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.73%

+2.14%

Сравнение комиссий SDIV и SCHD

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и SCHD

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.10%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and SCHD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to SDIV (2.62%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.73% vs -0.32% for SDIV. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.73% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 3.12% for SCHD.

SDIV is categorized as Global Equities, while SCHD is Dividend. SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор