Сравнение SDIV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDIV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDIV или SPY.
Основные характеристики
| SDIV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.33% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 18.60% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | -9.03% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.78% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.16% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 16.13% | 11.48% |
| Макс. просадка | -56.90% | -55.19% |
| Current Drawdown | -37.20% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между SDIV и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDIV и SPY
С начала года, SDIV показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.16% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIV и SPY
SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDIV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и SPY
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 10.78% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.74% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% | 6.45% | 6.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SDIV и SPY
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и SPY
Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.