Сравнение SDIV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDIV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDIV или SPY.
Основные характеристики
| SDIV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.44% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 16.52% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | -7.14% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.79% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.05% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.76 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.99% | 12.27% |
| Макс. просадка | -56.90% | -55.19% |
| Текущая просадка | -37.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SDIV и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDIV и SPY
С начала года, SDIV показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.05% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIV и SPY
SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDIV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и SPY
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 10.76% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.74% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% | 6.45% | 6.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SDIV и SPY
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и SPY
Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.38%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.