PortfoliosLab logo
Сравнение SDIV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDIV и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDIV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.58%
449.07%
SDIV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDIV:

0.36

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SDIV:

0.59

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SDIV:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SDIV:

0.13

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SDIV:

0.98

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SDIV:

6.17%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SDIV:

16.87%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SDIV:

-56.90%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SDIV:

-38.94%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.74% против 11.99% соответственно.


SDIV

С начала года

1.59%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-3.16%

1 год

5.82%

5 лет

3.65%

10 лет

-3.74%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и SPY

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDIV: 0.58%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDIV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDIV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDIV: 0.36
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDIV: 0.59
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDIV: 1.08
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDIV: 0.13
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDIV: 0.98
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.51
SDIV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и SPY

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDIV
Global X SuperDividend ETF
11.36%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и SPY

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.94%
-9.89%
SDIV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и SPY

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 11.10%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.10%
15.12%
SDIV
SPY