Сравнение SDIV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SDIV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDIV или SPHD.
Корреляция
Корреляция между SDIV и SPHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDIV и SPHD
Основные характеристики
SDIV:
0.27
SPHD:
1.45
SDIV:
0.45
SPHD:
2.08
SDIV:
1.06
SPHD:
1.26
SDIV:
0.09
SPHD:
1.65
SDIV:
0.88
SPHD:
6.80
SDIV:
4.49%
SPHD:
2.40%
SDIV:
14.36%
SPHD:
11.23%
SDIV:
-56.90%
SPHD:
-41.39%
SDIV:
-39.16%
SPHD:
-7.10%
Доходность по периодам
С начала года, SDIV показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -3.13% против 7.94% соответственно.
SDIV
1.21%
0.00%
-3.34%
5.87%
-8.49%
-3.13%
SPHD
-0.77%
-1.84%
3.98%
17.31%
5.95%
7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIV и SPHD
SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDIV и SPHD
SDIV
SPHD
Сравнение SDIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и SPHD
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности SPHD в 3.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 11.19% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.74% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% | 6.45% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.43% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок SDIV и SPHD
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и SPHD
Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 4.03% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.