Сравнение SDIV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SDIV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDIV или SPHD.
Основные характеристики
| SDIV | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.32% | 7.64% |
| Дох-ть за 1 год | 16.83% | 15.92% |
| Дох-ть за 3 года | -9.16% | 3.57% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.15% | 5.83% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.34% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 16.21% | 12.73% |
| Макс. просадка | -56.90% | -41.39% |
| Current Drawdown | -37.80% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между SDIV и SPHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDIV и SPHD
С начала года, SDIV показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -3.34% против 8.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIV и SPHD
SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и SPHD
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности SPHD в 4.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 10.88% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.74% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% | 6.45% | 6.89% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.19% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SDIV и SPHD
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и SPHD
Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.