Сравнение SDIV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SDIV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDIV и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDIV и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SDIV показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 0.51% против 7.20% соответственно.
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIV и SPHD
SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
SDIV vs. SPHD — Ранг доходности на риск
SDIV
SPHD
Сравнение SDIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIV | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.23 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 0.42 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.05 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.25 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 0.80 | +11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.23 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.49 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.41 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.58 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между SDIV и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и SPHD
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок SDIV и SPHD
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDIV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -41.39% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -11.33% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.94% | -19.50% | -22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.90% | -41.39% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -5.48% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -4.70% | -13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.53% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и SPHD
Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDIV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.15% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 7.86% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 14.46% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.20% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.65% | +1.31% |