PortfoliosLab logo
Сравнение SDIV с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDIV и SPHD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDIV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
203.70%
SDIV
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDIV:

0.38

SPHD:

0.92

Коэф-т Сортино

SDIV:

0.62

SPHD:

1.31

Коэф-т Омега

SDIV:

1.09

SPHD:

1.19

Коэф-т Кальмара

SDIV:

0.14

SPHD:

0.99

Коэф-т Мартина

SDIV:

1.05

SPHD:

3.64

Индекс Язвы

SDIV:

6.14%

SPHD:

3.63%

Дневная вол-ть

SDIV:

16.86%

SPHD:

14.36%

Макс. просадка

SDIV:

-56.90%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

SDIV:

-39.24%

SPHD:

-7.15%

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -3.74% против 7.94% соответственно.


SDIV

С начала года

1.09%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-4.20%

1 год

5.25%

5 лет

3.55%

10 лет

-3.74%

SPHD

С начала года

-0.82%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.76%

1 год

12.18%

5 лет

13.06%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и SPHD

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDIV: 0.58%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDIV и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDIV: 0.38
SPHD: 0.92
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDIV: 0.62
SPHD: 1.31
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDIV: 1.09
SPHD: 1.19
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDIV: 0.14
SPHD: 0.99
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDIV: 1.05
SPHD: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.92
SDIV
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и SPHD

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности SPHD в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDIV
Global X SuperDividend ETF
11.42%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.43%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и SPHD

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.24%
-7.15%
SDIV
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и SPHD

Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
9.75%
SDIV
SPHD