PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDIV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с VYM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIV returned -0.32%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -0.32% против 11.84% соответственно.

SDIV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
-0.55%
С начала года
8.14%
1 год
17.12%
3 года*
13.84%
5 лет*
1.34%
10 лет*
-0.32%
Всё время*
1.24%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
9.39%
С начала года
16.45%
1 год
26.05%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.84%
Всё время*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SDIV

Global X SuperDividend ETF
$9.28M$9.45M$10.88M

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF
$222.95M$203.98M$206.22M

Сравнение доходности по годам SDIV и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDIV
Global X SuperDividend ETF		8.14%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.45%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between SDIV and VYM is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.74

The correlation between SDIV and VYM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDIV и VYM

Секторы
SDIV
VYM

Недвижимость

33.0%
0.0%

Финансовые услуги

15.5%
21.0%

Энергетика

13.3%
8.6%

Промышленность

10.4%
12.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
6.8%

Сырьевые материалы

3.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.0%

Технологии

2.8%
17.8%

Коммунальные услуги

1.0%
5.7%

Здравоохранение

0.9%
13.2%

Недвижимость

SDIV
33.0%
VYM
0.0%

Финансовые услуги

SDIV
15.5%
VYM
21.0%

Энергетика

SDIV
13.3%
VYM
8.6%

Промышленность

SDIV
10.4%
VYM
12.6%

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.3%
VYM
6.8%

Сырьевые материалы

SDIV
3.7%
VYM
3.3%

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.6%
VYM
8.1%

Коммуникационные услуги

SDIV
3.3%
VYM
3.0%

Технологии

SDIV
2.8%
VYM
17.8%

Коммунальные услуги

SDIV
1.0%
VYM
5.7%

Здравоохранение

SDIV
0.9%
VYM
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQSDIV с VHYAX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

SDIV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDIVVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.56

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.67

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.91

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

14.69

-8.29

SDIV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDIV и VYM

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-56.98%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-6.69%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-14.46%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-15.84%

-22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

-35.21%

-21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-0.10%

-15.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-7.14%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.78%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и VYM

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.79%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.53%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

10.22%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

13.88%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.30%

+2.57%

Сравнение комиссий SDIV и VYM

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и VYM

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности VYM в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.10%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.20%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and VYM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.79%) compared to SDIV (2.62%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.84% vs -0.32% for SDIV. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.84% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 2.20% for VYM.

SDIV is categorized as Global Equities, while VYM is Dividend. SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор