PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDIV с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SDIVVYM
Дох-ть с нач. г.6.44%21.06%
Дох-ть за 1 год16.52%32.62%
Дох-ть за 3 года-7.14%9.62%
Дох-ть за 5 лет-6.79%11.14%
Дох-ть за 10 лет-3.05%10.18%
Коэф-т Шарпа1.062.97
Коэф-т Сортино1.504.23
Коэф-т Омега1.191.54
Коэф-т Кальмара0.344.37
Коэф-т Мартина4.7619.58
Индекс Язвы3.33%1.63%
Дневная вол-ть14.99%10.76%
Макс. просадка-56.90%-56.98%
Текущая просадка-37.14%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SDIV и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и VYM

С начала года, SDIV показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 21.06%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -3.05% против 10.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
12.48%
SDIV
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и VYM

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


SDIV
Global X SuperDividend ETF
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.76
VYM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 19.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.58

Сравнение коэффициента Шарпа SDIV и VYM

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
2.97
SDIV
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и VYM

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности VYM в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDIV
Global X SuperDividend ETF
10.76%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и VYM

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.14%
0
SDIV
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и VYM

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
3.95%
SDIV
VYM