Сравнение SDIV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
SDIV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDIV и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDIV и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SDIV показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 0.51% против 11.22% соответственно.
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIV и VYM
SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
SDIV vs. VYM — Ранг доходности на риск
SDIV
VYM
Сравнение SDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIV | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.19 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.70 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.56 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 6.86 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.19 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.69 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.49 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SDIV и VYM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и VYM
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок SDIV и VYM
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -56.98% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -11.32% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.94% | -15.84% | -26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.90% | -35.21% | -21.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -4.91% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -7.25% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.57% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и VYM
Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.60% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 7.96% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 15.14% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.97% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.33% | +2.63% |