PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIV returned -0.02%/yr vs 11.84%/yr for VYM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -0.02% против 11.84% соответственно.

SDIV

1 день
0.98%
1 месяц
-4.19%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.92%
1 год
25.89%
3 года*
16.32%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
-0.02%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIV и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDIV
Global X SuperDividend ETF		7.01%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between SDIV and VYM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.74

The correlation between SDIV and VYM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDIV и VYM

Секторы
SDIV
VYM

Недвижимость

36.2%
0.0%

Энергетика

18.4%
9.8%

Промышленность

14.3%
12.1%

Финансовые услуги

8.9%
20.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.1%

Сырьевые материалы

2.8%
3.5%

Технологии

1.6%
17.7%

Здравоохранение

1.4%
12.2%

Коммунальные услуги

1.1%
5.7%

Недвижимость

SDIV
36.2%
VYM
0.0%

Энергетика

SDIV
18.4%
VYM
9.8%

Промышленность

SDIV
14.3%
VYM
12.1%

Финансовые услуги

SDIV
8.9%
VYM
20.5%

Коммуникационные услуги

SDIV
6.1%
VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.5%
VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.7%
VYM
8.1%

Сырьевые материалы

SDIV
2.8%
VYM
3.5%

Технологии

SDIV
1.6%
VYM
17.7%

Здравоохранение

SDIV
1.4%
VYM
12.2%

Коммунальные услуги

SDIV
1.1%
VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQSDIV с VHYAX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

SDIV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIVVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.61

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.71

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.99

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

15.01

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.83

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.51

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SDIV и VYM

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-56.98%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-6.69%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-14.46%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-15.84%

-26.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

-35.21%

-21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-0.48%

-16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-7.19%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.78%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и VYM

Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.72%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.66%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.26%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.96%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

16.34%

+2.63%

Сравнение комиссий SDIV и VYM

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и VYM

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.14%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and VYM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDIV has higher volatility (4.09%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.84% vs -0.02% for SDIV. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.84% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 9.14%, compared with 2.19% for VYM.

SDIV is categorized as Global Equities, while VYM is Dividend. SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор