PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDIV с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDIV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
13.08%
SDIV
VYM

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -3.27% против 10.00% соответственно.


SDIV

С начала года

4.94%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

1.09%

1 год

12.04%

5 лет (среднегодовая)

-6.80%

10 лет (среднегодовая)

-3.27%

VYM

С начала года

21.19%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

13.08%

1 год

29.30%

5 лет (среднегодовая)

11.22%

10 лет (среднегодовая)

10.00%

Основные характеристики


SDIVVYM
Коэф-т Шарпа0.822.81
Коэф-т Сортино1.173.99
Коэф-т Омега1.151.51
Коэф-т Кальмара0.265.74
Коэф-т Мартина3.2718.14
Индекс Язвы3.65%1.64%
Дневная вол-ть14.51%10.61%
Макс. просадка-56.90%-56.98%
Текущая просадка-38.02%-0.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и VYM

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


SDIV
Global X SuperDividend ETF
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SDIV и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.822.81
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.173.99
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.51
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.265.74
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2718.14
SDIV
VYM

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
2.81
SDIV
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и VYM

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности VYM в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDIV
Global X SuperDividend ETF
10.91%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и VYM

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.02%
-0.23%
SDIV
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и VYM

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
3.90%
SDIV
VYM