PortfoliosLab logo
Сравнение SDIV с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDIV и VYM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDIV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.58%
329.75%
SDIV
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDIV:

0.36

VYM:

0.50

Коэф-т Сортино

SDIV:

0.59

VYM:

0.80

Коэф-т Омега

SDIV:

1.08

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

SDIV:

0.13

VYM:

0.55

Коэф-т Мартина

SDIV:

0.98

VYM:

2.32

Индекс Язвы

SDIV:

6.17%

VYM:

3.42%

Дневная вол-ть

SDIV:

16.87%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

SDIV:

-56.90%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

SDIV:

-38.94%

VYM:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -3.74% против 9.19% соответственно.


SDIV

С начала года

1.59%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-3.16%

1 год

5.82%

5 лет

3.65%

10 лет

-3.74%

VYM

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-2.62%

1 год

7.98%

5 лет

13.52%

10 лет

9.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и VYM

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDIV: 0.58%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDIV и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDIV: 0.36
VYM: 0.50
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDIV: 0.59
VYM: 0.80
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDIV: 1.08
VYM: 1.11
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDIV: 0.13
VYM: 0.55
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDIV: 0.98
VYM: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.50
SDIV
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и VYM

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDIV
Global X SuperDividend ETF
11.36%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и VYM

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.94%
-8.11%
SDIV
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и VYM

Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 11.10% и 11.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.10%
11.36%
SDIV
VYM