Сравнение SDIV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
SDIV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDIV или VYM.
Корреляция
Корреляция между SDIV и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDIV и VYM
Основные характеристики
SDIV:
0.22
VYM:
1.80
SDIV:
0.38
VYM:
2.54
SDIV:
1.05
VYM:
1.33
SDIV:
0.07
VYM:
3.24
SDIV:
0.73
VYM:
10.75
SDIV:
4.31%
VYM:
1.80%
SDIV:
14.37%
VYM:
10.78%
SDIV:
-56.90%
VYM:
-56.98%
SDIV:
-40.63%
VYM:
-4.93%
Доходность по периодам
С начала года, SDIV показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 17.16%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -3.42% против 9.60% соответственно.
SDIV
0.52%
-3.90%
-1.48%
1.18%
-8.38%
-3.42%
VYM
17.16%
-3.32%
8.47%
17.88%
9.71%
9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIV и VYM
SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и VYM
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности VYM в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 11.43% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.74% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% | 6.45% | 6.89% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок SDIV и VYM
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и VYM
Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.