PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с PUTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds - XYLD tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index while PUTW tracks the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XYLD returned 8.25%/yr vs 8.30%/yr for PUTW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью 4.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XYLD имеют среднегодовую доходность 8.25%, а акции PUTW немного впереди с 8.30%.

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%

PUTW

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Correlation

The correlation between XYLD and PUTW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.72

The correlation between XYLD and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XYLD и PUTW

Секторы
XYLD
PUTW

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
-0.0%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XYLD
35.6%
PUTW

-

Финансовые услуги

XYLD
11.8%
PUTW
-0.0%

Коммуникационные услуги

XYLD
11.2%
PUTW

-

Потребительский циклический сектор

XYLD
10.2%
PUTW

-

Здравоохранение

XYLD
8.5%
PUTW

-

Промышленность

XYLD
8.3%
PUTW

-

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.9%
PUTW

-

Энергетика

XYLD
3.5%
PUTW

-

Коммунальные услуги

XYLD
2.3%
PUTW

-

Недвижимость

XYLD
1.9%
PUTW

-

Сырьевые материалы

XYLD
1.8%
PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLDPUTW с ADME

Доходность на риск

XYLD vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.14

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.98

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.65

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

12.69

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.14

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XYLD и PUTW

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-28.40%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-7.15%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-15.26%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-16.56%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-28.40%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.27%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.44%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.49%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и PUTW

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеют волатильность 0.88% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.90%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

7.00%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

8.86%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

12.13%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

13.22%

+0.99%

Сравнение комиссий XYLD и PUTW

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и PUTW

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что меньше доходности PUTW в 12.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and PUTW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUTW has higher volatility (0.90%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs PUTW's -28.40%.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор