- ISIN
- US97717X5602
- CUSIP
- 97717X560
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 24 февр. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Активы под управлением
- $237M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции PUTW — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PUTW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,562.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) показал доход в 3.16% с начала года и 16.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PUTW составила 8.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
WisdomTree Equity Premium Income Fund
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PUTW по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PUTW закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.40% | -0.48% | -3.50% | 3.79% | 2.36% | -1.26% | 3.16% | ||||||
| 2025 | 2.52% | -1.05% | -4.06% | 0.04% | 2.70% | 3.15% | 1.92% | 2.09% | 2.82% | 1.54% | 1.48% | 0.64% | 14.45% |
| 2024 | 1.98% | 3.67% | 2.35% | -3.08% | 3.92% | 2.47% | 0.56% | 0.30% | 1.37% | 0.28% | 4.34% | -1.93% | 17.18% |
| 2023 | 3.77% | -0.21% | 1.87% | 1.95% | 1.28% | 3.10% | 2.13% | -1.04% | -3.52% | -1.63% | 4.81% | 2.34% | 15.53% |
| 2022 | -2.02% | -0.30% | 4.15% | -4.14% | -1.80% | -3.31% | 3.46% | -4.48% | -5.57% | 3.40% | 2.30% | -1.66% | -10.11% |
| 2021 | -0.26% | 1.85% | 4.17% | 0.51% | 2.31% | 2.28% | 1.58% | 1.69% | -0.75% | 3.93% | -1.15% | 3.17% | 20.94% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Equity Premium Income Fund has an annualized alpha of -0.35%, beta of 0.64, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2016.
- This fund participated in 67.19% of S&P 500 Index downside but only 57.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.35%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 57.11%
- Участие в снижении
- 67.19%
Комиссия
Комиссия PUTW составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PUTW имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUTW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.46 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 10.92 | -0.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Equity Premium Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.00 | $4.35 | $3.95 | $2.84 | $0.98 | $0.00 | $0.41 | $0.42 | $1.64 | $1.02 | $0.62 |
Дивидендный доход | 12.19% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Equity Premium Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | $0.00 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.00 | $1.24 | ||||||
| 2025 | $0.34 | $0.33 | $0.32 | $0.30 | $0.31 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.34 | $0.33 | $0.81 | $4.35 |
| 2024 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.32 | $0.33 | $0.34 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $3.95 |
| 2023 | $0.32 | $0.31 | $0.00 | $0.27 | $0.14 | $0.22 | $0.29 | $0.51 | $0.11 | $0.25 | $0.15 | $0.30 | $2.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.32 | $0.33 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Equity Premium Income Fund показал максимальную просадку в 28.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка WisdomTree Equity Premium Income Fund составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.40%март 2020 г. | 28d | 9mo 21d | 10mo 19dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.56%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 1y 2mo | 1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.41%дек. 2018 г. | 2mo 22d | 1y 9d | 1y 3moокт. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.26%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 9d | 4mo 26dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.19%февр. 2018 г. | 10d | 3mo 12d | 3mo 22dянв. 2018 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| PUTW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -56.78% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.10% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -18.90% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -25.43% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -33.92% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -3.21% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -10.71% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.04% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PUTW
Добавьте WisdomTree Equity Premium Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PUTW