PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PU...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS97717X5602
CUSIP97717X560
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска24 февр. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHedge Fund
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексCBOE S&P 500 PutWrite Index
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Комиссия

Комиссия PUTW составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PUTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund

Популярные сравнения: PUTW с SPY, PUTW с JEPI, PUTW с QYLD, PUTW с DGRO, PUTW с SPTM, PUTW с XYLD, PUTW с DIVO, PUTW с ^GSPC, PUTW с VOO, PUTW с QYLG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.61%
5.56%
PUTW (WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund показал доход в 10.16% с начала года и 13.04% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.16%13.39%
1 месяц3.08%4.02%
6 месяцев3.62%5.56%
1 год13.04%21.51%
5 лет (среднегодовая)8.01%12.69%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PUTW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.98%3.67%2.35%-3.08%3.92%2.47%0.56%0.30%10.16%
20233.77%-0.21%1.87%1.95%1.26%3.10%2.13%-1.04%-3.52%-1.63%4.81%2.34%15.51%
2022-2.02%-0.30%4.15%-4.14%-1.80%-3.31%3.46%-4.48%-5.57%3.40%2.30%-1.66%-10.11%
2021-0.26%1.85%4.17%0.51%2.31%2.28%1.58%1.69%-0.75%3.93%-1.15%3.17%20.94%
2020-1.09%-8.02%-13.12%5.82%3.40%1.66%3.83%2.88%0.04%-3.07%9.14%2.27%1.65%
20193.30%1.14%1.28%1.60%-4.02%4.92%1.63%-2.04%0.73%2.42%1.17%0.94%13.55%
20180.86%-2.12%-1.57%2.38%1.62%0.17%2.31%1.66%0.10%-6.27%2.40%-8.26%-7.16%
20171.83%1.08%0.75%0.81%1.05%0.48%0.83%0.17%0.61%0.51%1.28%0.26%10.10%
20160.28%1.98%0.12%1.39%1.28%1.74%0.71%0.23%0.25%2.39%0.34%11.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PUTW среди ETFs на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PUTW, с текущим значением в 6262
PUTW (WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund)
Ранг коэф-та Шарпа PUTW, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PUTW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PUTW, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PUTW, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PUTW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PUTW, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PUTW, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.96

Коэффициент Шарпа

WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.32
1.66
PUTW (WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$3.42$2.83$0.98$0.00$0.41$0.42$1.64$1.02$0.62

Дивидендный доход

10.59%8.92%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.32$0.33$0.33$0.32$0.33$0.34$0.33$0.33$0.00$2.62
2023$0.32$0.31$0.00$0.27$0.13$0.22$0.29$0.51$0.11$0.25$0.15$0.30$2.83
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.32$0.33$0.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$1.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2016$0.62$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.69%
-4.57%
PUTW (WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund показал максимальную просадку в 28.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund составляет 3.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.4%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.223
-16.56%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.416
-15.41%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.2572 янв. 2020 г.314
-8.19%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.7021 мая 2018 г.79
-7.55%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.84%
4.88%
PUTW (WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)