Сравнение PUTW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PUTW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или VOO.
Основные характеристики
| PUTW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.20% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 21.97% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.92% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 14.18 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.04% | 12.12% |
| Макс. просадка | -28.40% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между PUTW и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и VOO
С начала года, PUTW показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и VOO
PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUTW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и VOO
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 11.00% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и VOO
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и VOO
Текущая волатильность для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.