Сравнение PUTW с ADME
PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.79%/yr for ADME.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и ADME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADME
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам PUTW и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 14.01% | -11.11% | 20.92% | 1.67% | 13.55% | -8.07% | 9.88% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 8.67% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
Correlation
The correlation between PUTW and ADME is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between PUTW and ADME has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUTW vs. ADME — Ранг доходности на риск
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADME
Сравнение PUTW c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUTW | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUTW и ADME
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUTW | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.76% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.85% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и ADME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUTW | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.01% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.43% | — |
Сравнение комиссий PUTW и ADME
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и ADME
PUTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.35% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
PUTW and ADME have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PUTW и ADME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор