PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с ADME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PUTW returned 9.92%/yr vs 8.23%/yr for ADME. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.79%/yr for ADME.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у ADME с доходностью 9.81%.

PUTW

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и ADME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%

Correlation

The correlation between PUTW and ADME is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.70

The correlation between PUTW and ADME shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PUTW и ADME

Секторы
PUTW
ADME

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

-0.0%
11.9%

Сырьевые материалы

PUTW

-

ADME
1.7%

Коммуникационные услуги

PUTW

-

ADME
11.3%

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

ADME
10.2%

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

ADME
5.0%

Энергетика

PUTW

-

ADME
3.6%

Здравоохранение

PUTW

-

ADME
8.4%

Промышленность

PUTW

-

ADME
8.3%

Недвижимость

PUTW

-

ADME
2.0%

Технологии

PUTW

-

ADME
35.2%

Коммунальные услуги

PUTW

-

ADME
2.3%

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
ADME
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с FTLSADME с SPYADME с JMOMADME с VOO

Доходность на риск

PUTW vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTWADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.11

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.01

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.80

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

12.23

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTW vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADME равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTWADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PUTW и ADME

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, примерно равная максимальной просадке ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и ADME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-27.49%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.49%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-15.67%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-23.43%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.72%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-7.92%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.71%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и ADME

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 0.90%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.99%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.69%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

9.95%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

12.87%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

14.40%

-1.18%

Сравнение комиссий PUTW и ADME

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и ADME

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности ADME в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and ADME have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (2.99%) compared to PUTW (0.90%). In terms of maximum drawdown, PUTW dropped -28.40% vs ADME's -27.49%.

PUTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор