Сравнение PUTW с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
PUTW и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или QYLD.
Основные характеристики
| PUTW | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.20% | 17.87% |
| Дох-ть за 1 год | 21.97% | 22.18% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 5.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.92% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 14.18 | 15.74 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 9.04% | 10.06% |
| Макс. просадка | -28.40% | -24.89% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между PUTW и QYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и QYLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUTW показывает доходность 18.20%, а QYLD немного ниже – 17.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и QYLD
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUTW c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и QYLD
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что меньше доходности QYLD в 11.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 11.00% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.27% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и QYLD
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и QYLD
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 2.66% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.