PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUTW с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с QYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PUTW

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.04%
С начала года
8.37%
1 год
21.04%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%-2.80%17.19%14.01%-11.11%20.92%1.67%13.55%-8.07%9.88%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.37%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between PUTW and QYLD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.66

The correlation between PUTW and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PUTW и QYLD

Секторы
PUTW
QYLD

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

-0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

PUTW

-

QYLD
1.0%

Коммуникационные услуги

PUTW

-

QYLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

QYLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

QYLD
6.4%

Энергетика

PUTW

-

QYLD
0.5%

Здравоохранение

PUTW

-

QYLD
3.7%

Промышленность

PUTW

-

QYLD
2.6%

Недвижимость

PUTW

-

QYLD
0.1%

Технологии

PUTW

-

QYLD
58.7%

Коммунальные услуги

PUTW

-

QYLD
1.2%

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
QYLD
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с ADME
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

PUTW vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUTWQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.97

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.78

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.84

—

PUTW vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUTW и QYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.73%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.98%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.59%

—

Сравнение комиссий PUTW и QYLD

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и QYLD

PUTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%4.16%11.99%7.63%2.16%0.00%1.43%1.47%5.49%3.33%2.27%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.63%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and QYLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор