Сравнение PUTW с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTW и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции PUTW уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 7.80% против 8.96% соответственно.
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и QYLD
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
PUTW vs. QYLD — Ранг доходности на риск
PUTW
QYLD
Сравнение PUTW c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTW | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.61 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.57 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 10.32 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PUTW и QYLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и QYLD
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и QYLD
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -24.75% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.84% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -24.61% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -24.75% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -1.84% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.89% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.65% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и QYLD
WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 4.76% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.90% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.50% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 16.43% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 14.84% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 15.51% | -2.28% |