Сравнение PUTW с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PUTW и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или JEPI.
Основные характеристики
| PUTW | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.20% | 15.42% |
| Дох-ть за 1 год | 21.97% | 18.87% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 8.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 4.87 |
| Коэф-т Мартина | 14.18 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 9.04% | 6.99% |
| Макс. просадка | -28.40% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между PUTW и JEPI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и JEPI
С начала года, PUTW показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и JEPI
PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUTW c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и JEPI
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности JEPI в 7.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 11.00% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.09% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и JEPI
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и JEPI
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.