PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUTW с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PUTW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTW и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%17.77%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с QYLDPUTW с AGGYPUTW с ^GSPC
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий PUTW и JEPI

PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PUTW vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTWJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.61

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.95

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.79

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

3.83

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTW vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTWJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.61

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.04

-0.43

Корреляция

Корреляция между PUTW и JEPI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и JEPI

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUTW и JEPI

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PUTWJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-13.71%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.28%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-13.71%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.53%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.07%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.12%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и JEPI

WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUTWJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.90%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

6.36%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

13.24%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

11.06%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

10.88%

+2.35%