PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUTW с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. PUTW is passively managed, while JEPI is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PUTW

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%-2.80%17.19%14.01%-11.11%20.92%18.13%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between PUTW and JEPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.62

The correlation between PUTW and JEPI shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PUTW и JEPI

Секторы
PUTW
JEPI

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Энергетика

-

2.3%

Здравоохранение

-

13.3%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Финансовые услуги

-0.0%
9.1%

Сырьевые материалы

PUTW

-

JEPI
1.7%

Коммуникационные услуги

PUTW

-

JEPI
6.2%

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

JEPI
9.9%

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

JEPI
7.8%

Энергетика

PUTW

-

JEPI
2.3%

Здравоохранение

PUTW

-

JEPI
13.3%

Промышленность

PUTW

-

JEPI
10.8%

Недвижимость

PUTW

-

JEPI
2.7%

Технологии

PUTW

-

JEPI
15.5%

Коммунальные услуги

PUTW

-

JEPI
4.7%

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
JEPI
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLDPUTW с ADME
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

PUTW vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUTWJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.12

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.34

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.81

—

PUTW vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUTW и JEPI

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.46%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.13%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и JEPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.75%

—

Сравнение комиссий PUTW и JEPI

PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и JEPI

PUTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%4.16%11.99%7.63%2.16%0.00%1.43%1.47%5.49%3.33%2.27%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and JEPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор