Сравнение PUTW с AGGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY).
PUTW и AGGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или AGGY.
Корреляция
Корреляция между PUTW и AGGY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и AGGY
Основные характеристики
PUTW:
0.46
AGGY:
1.13
PUTW:
0.69
AGGY:
1.63
PUTW:
1.11
AGGY:
1.21
PUTW:
0.47
AGGY:
0.48
PUTW:
1.90
AGGY:
3.32
PUTW:
3.45%
AGGY:
2.01%
PUTW:
14.33%
AGGY:
5.88%
PUTW:
-28.40%
AGGY:
-20.98%
PUTW:
-7.99%
AGGY:
-7.55%
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у AGGY с доходностью 2.07%.
PUTW
-4.30%
-2.27%
-3.20%
5.90%
11.69%
N/A
AGGY
2.07%
0.51%
1.36%
7.01%
-0.77%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и AGGY
PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AGGY в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUTW и AGGY
PUTW
AGGY
Сравнение PUTW c AGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и AGGY
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности AGGY в 4.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 11.90% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.49% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и AGGY
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и AGGY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и AGGY
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.