Сравнение PUTW с AGGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и AGGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTW и AGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | -0.23% | 7.38% | 1.82% | 7.29% | -15.26% | -1.72% | 5.87% | 11.77% | -1.70% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у AGGY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции PUTW превзошли акции AGGY по среднегодовой доходности: 7.80% против 1.82% соответственно.
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
AGGY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и AGGY
PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AGGY в 0.12%.
Доходность на риск
PUTW vs. AGGY — Ранг доходности на риск
PUTW
AGGY
Сравнение PUTW c AGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTW | AGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.20 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.66 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 4.80 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTW | AGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.04 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.37 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PUTW и AGGY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и AGGY
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности AGGY в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.49% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и AGGY
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и AGGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTW | AGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -20.98% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -2.81% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -20.60% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -20.98% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -2.96% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -5.07% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.97% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и AGGY
WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTW | AGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 1.91% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 2.85% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 5.09% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 6.05% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 5.48% | +7.75% |