PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUTW с AGGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUTW и AGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTW и AGGY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
-0.23%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у AGGY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции PUTW превзошли акции AGGY по среднегодовой доходности: 7.80% против 1.82% соответственно.


PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%

AGGY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.38%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Equity Premium Income Fund

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Сравнение комиссий PUTW и AGGY

PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AGGY в 0.12%.


Доходность на риск

PUTW vs. AGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина

AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c AGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUTWAGGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.87

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.20

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.66

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

4.80

+3.55

PUTW vs. AGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и AGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUTWAGGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.87

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.04

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между PUTW и AGGY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и AGGY

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности AGGY в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.49%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PUTW и AGGY

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и AGGY.


Загрузка...

Показатели просадок


PUTWAGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-20.98%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-2.81%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-20.60%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-20.98%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-2.96%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.07%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.97%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и AGGY

WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUTWAGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

1.91%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

2.85%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

5.09%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

6.05%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

5.48%

+7.75%