PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с PEPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с PEPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. XYLD is passively managed, while PEPS is actively managed. Over the past year, XYLD returned 17.66% vs 31.83% for PEPS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и PEPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.67%.

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%

PEPS

1 день
-0.51%
1 месяц
6.44%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.79%
1 год
31.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и PEPS

2026 (YTD)20252024
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%3.10%
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		10.67%20.32%-1.45%

Correlation

The correlation between XYLD and PEPS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between XYLD and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Parametric Equity Plus ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с ROCYPEPS с TOPWPEPS с HYTIPEPS с SPYIPEPS с DRKYPEPS с QQAPEPS с PLTW

Доходность на риск

XYLD vs. PEPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c PEPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDPEPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.45

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.22

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.45

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.26

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

15.28

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. PEPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEPS равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и PEPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDPEPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.05

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XYLD и PEPS

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и PEPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDPEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-21.26%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-9.80%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.51%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.77%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.09%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и PEPS

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 0.88%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDPEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

2.77%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

9.83%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

13.06%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

18.31%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

18.31%

-4.10%

Сравнение комиссий XYLD и PEPS

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и PEPS

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности PEPS в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.88%1.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and PEPS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEPS has higher volatility (2.77%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs PEPS's -21.26%.

On 1-year performance, PEPS leads with 31.83% vs 17.66% for XYLD. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 31.83% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 0.88% for PEPS.

They also come from different issuers: Global X and Parametric. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.10% for PEPS.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и PEPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор