Сравнение XYLD с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
XYLD и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLD и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLD и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.43% | 8.02% | 19.49% | 4.48% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
XYLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 7.91%
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и MRNY
XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
XYLD vs. MRNY — Ранг доходности на риск
XYLD
MRNY
Сравнение XYLD c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.78 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.61 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 3.21 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.50 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между XYLD и MRNY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и MRNY
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.92% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и MRNY
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLD | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -82.15% | +48.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -31.53% | +24.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -67.31% | +64.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -51.53% | +47.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 15.78% | -14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и MRNY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 3.97%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLD | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 16.90% | -12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 39.43% | -33.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 52.05% | -38.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 51.40% | -40.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 51.40% | -37.18% |