PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с MRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. XYLD is passively managed, while MRNY is actively managed. Over the past year, XYLD returned 17.83% vs 53.27% for MRNY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%

MRNY

1 день
2.69%
1 месяц
7.98%
С начала года
55.67%
6 месяцев
64.78%
1 год
53.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и MRNY

2026 (YTD)202520242023
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%19.49%4.48%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.67%-35.72%-59.32%19.61%

Correlation

The correlation between XYLD and MRNY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

XYLD vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.08

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
1.82

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.22

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.70

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.02

3.31

+14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.08

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.48

+1.08

Просадки

Сравнение просадок XYLD и MRNY

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и MRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-82.15%

+48.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-31.53%

+26.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-67.23%

+67.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-52.64%

+48.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

16.15%

-15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и MRNY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 0.85%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

13.53%

-12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

37.11%

-31.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

49.38%

-42.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

50.75%

-39.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

50.75%

-36.54%

Сравнение комиссий XYLD и MRNY

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и MRNY

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что меньше доходности MRNY в 100.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		100.06%145.98%178.49%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and MRNY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has higher volatility (13.53%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs MRNY's -82.15%.

On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs 17.83% for XYLD. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs 17.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.

MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 10.50% for XYLD.

They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.99% for MRNY.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор