PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

XYLD и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLD и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и LQTI

2026 (YTD)2025
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%4.87%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий XYLD и LQTI

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

XYLD vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.74

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.02

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

4.15

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQTI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.90

-0.33

Корреляция

Корреляция между XYLD и LQTI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и LQTI

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и LQTI

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLDLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-3.41%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-3.41%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.03%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-0.78%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.12%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и LQTI

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLDLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.66%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

3.87%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

6.23%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

6.11%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

6.11%

+8.12%