PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с GOOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).

XYLD и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLD и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и GOOY

2026 (YTD)202520242023
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%-0.50%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%12.58%-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Сравнение комиссий XYLD и GOOY

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.

GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

XYLD vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDGOOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.91

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

3.77

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

4.62

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

18.18

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.91

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.30

Корреляция

Корреляция между XYLD и GOOY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и GOOY

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности GOOY в 47.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и GOOY

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и GOOY.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLDGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-24.40%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-16.15%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-10.22%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.50%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.10%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и GOOY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLDGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

8.04%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

16.29%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

24.71%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

22.90%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

22.90%

-8.67%