PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD returned 7.72%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%9.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between XYLD and DTCR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.56

The correlation between XYLD and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XYLD и DTCR

Секторы
XYLD
DTCR

Технологии

35.6%
40.8%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
56.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XYLD
35.6%
DTCR
40.8%

Финансовые услуги

XYLD
11.8%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

XYLD
11.2%
DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

XYLD
10.2%
DTCR

-

Здравоохранение

XYLD
8.5%
DTCR

-

Промышленность

XYLD
8.3%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.9%
DTCR

-

Энергетика

XYLD
3.5%
DTCR

-

Коммунальные услуги

XYLD
2.3%
DTCR

-

Недвижимость

XYLD
1.9%
DTCR
56.8%

Сырьевые материалы

XYLD
1.8%
DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

XYLD vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.90

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
4.71

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.61

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

6.61

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

20.78

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.90

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XYLD и DTCR

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-38.98%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-12.89%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-24.96%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-38.98%

+20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.74%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-12.37%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

4.09%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и DTCR

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 0.88%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

7.16%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

16.92%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

21.84%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

21.83%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

21.90%

-7.69%

Сравнение комиссий XYLD и DTCR

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и DTCR

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and DTCR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs 7.72% for XYLD. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 0.72% for DTCR.

XYLD is categorized as Derivative Income, while DTCR is REIT. XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор