PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

XYLD и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий XYLD и BOTZ

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

XYLD vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.69

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

3.71

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.01

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Корреляция

Корреляция между XYLD и BOTZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и BOTZ

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности BOTZ в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и BOTZ

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLDBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-55.54%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-19.34%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-55.54%

+36.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-14.52%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-18.56%

+14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

5.37%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и BOTZ

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLDBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

8.79%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

17.74%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

27.79%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

26.52%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

25.68%

-11.45%