PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с IRBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) are both Robotics funds - BOTZ tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index while IRBO tracks the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 3.18%/yr vs 14.13%/yr for IRBO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 66.09%.

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-23.01%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%

Correlation

The correlation between BOTZ and IRBO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.86

The correlation between BOTZ and IRBO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTZ и IRBO

Секторы
BOTZ
IRBO

Промышленность

48.6%
4.7%

Технологии

31.8%
83.8%

Здравоохранение

9.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.5%

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
3.2%

Недвижимость

-

1.2%

Промышленность

BOTZ
48.6%
IRBO
4.7%

Технологии

BOTZ
31.8%
IRBO
83.8%

Здравоохранение

BOTZ
9.0%
IRBO
0.0%

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.1%
IRBO
2.9%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.5%
IRBO
5.5%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
IRBO

-

Энергетика

BOTZ
0.5%
IRBO

-

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
IRBO
0.0%

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
IRBO

-

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
IRBO
3.2%

Недвижимость

BOTZ

-

IRBO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQBOTZ с ARTY
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPTIRBO с KOMP

Доходность на риск

BOTZ vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.78

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
4.13

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.55

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

6.01

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

20.88

-15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.78

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и IRBO

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-54.50%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-18.81%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-32.44%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-50.53%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.90%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-19.85%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

5.40%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и IRBO

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 7.77%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

12.01%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

25.12%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

29.94%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

28.58%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

27.75%

-2.02%

Сравнение комиссий BOTZ и IRBO

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и IRBO

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and IRBO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.01%) compared to BOTZ (7.77%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs IRBO's -54.50%.

On 5-year performance, IRBO leads with 14.13% vs 3.18% for BOTZ. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 14.13% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for IRBO.

BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.47% for IRBO.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор