PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с IRBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO).

BOTZ и IRBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTZ и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-23.01%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью -1.22%.

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQBOTZ с ARTY
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPTIRBO с KOMP

Сравнение комиссий BOTZ и IRBO

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Доходность на риск

BOTZ vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZIRBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.53

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.10

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.73

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

9.31

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.53

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

0.00

Корреляция

Корреляция между BOTZ и IRBO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и IRBO

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и IRBO

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и IRBO.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTZIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-54.50%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-18.81%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-50.53%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-12.58%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-20.24%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.51%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и IRBO

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.79%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTZIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

12.53%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

23.30%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

32.61%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

27.89%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

27.42%

-1.74%