PortfoliosLab logo
Сравнение BOTZ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOTZ и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.38%
337.28%
BOTZ
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOTZ:

-0.12

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

BOTZ:

0.02

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

BOTZ:

1.00

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

BOTZ:

-0.09

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

BOTZ:

-0.43

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

BOTZ:

7.86%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

BOTZ:

27.85%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

BOTZ:

-55.54%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BOTZ:

-27.81%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


BOTZ

С начала года

-10.52%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-4.82%

5 лет

7.35%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOTZ и QQQ

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOTZ: 0.68%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOTZ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOTZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOTZ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOTZ: -0.12
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино BOTZ, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOTZ: 0.02
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега BOTZ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOTZ: 1.00
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара BOTZ, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOTZ: -0.09
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина BOTZ, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOTZ: -0.43
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.47
BOTZ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и QQQ

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и QQQ

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.81%
-12.28%
BOTZ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и QQQ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.44% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
16.86%
BOTZ
QQQ