PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOTZ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BOTZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOTZ или SPY.

Корреляция

Корреляция между BOTZ и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOTZ:

-0.07

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

BOTZ:

0.11

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

BOTZ:

1.01

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

BOTZ:

-0.05

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

BOTZ:

-0.21

SPY:

2.92

Индекс Язвы

BOTZ:

8.51%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

BOTZ:

28.02%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

BOTZ:

-55.54%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BOTZ:

-22.71%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%.

BOTZ

С начала года

-4.19%

1 месяц

13.92%

6 месяцев

-9.46%

1 год

-1.97%

5 лет

8.07%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOTZ и SPY

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOTZ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOTZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и SPY

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и SPY

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и SPY

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...