PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с AIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 3.18%/yr vs 19.07%/yr for AIQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-27.70%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between BOTZ and AIQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.83

The correlation between BOTZ and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTZ и AIQ

Секторы
BOTZ
AIQ

Промышленность

48.6%
4.2%

Технологии

31.8%
73.3%

Здравоохранение

9.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
13.2%

Финансовые услуги

0.9%
0.4%

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
48.6%
AIQ
4.2%

Технологии

BOTZ
31.8%
AIQ
73.3%

Здравоохранение

BOTZ
9.0%
AIQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.1%
AIQ
8.5%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.5%
AIQ
13.2%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
AIQ
0.4%

Энергетика

BOTZ
0.5%
AIQ

-

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
AIQ

-

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
AIQ

-

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
AIQ

-

Недвижимость

BOTZ

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQBOTZ с ARTY
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

BOTZ vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.02

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.70

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.22

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

14.59

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.02

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.40

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и AIQ

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-44.66%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-16.47%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-26.35%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-44.66%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.40%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-9.80%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

4.76%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и AIQ

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 7.77%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

8.60%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

18.46%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

23.04%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

25.33%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

25.50%

+0.23%

Сравнение комиссий BOTZ и AIQ

И BOTZ, и AIQ имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и AIQ

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and AIQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.60%) compared to BOTZ (7.77%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 19.07% vs 3.18% for BOTZ. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 19.07% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ and AIQ have the same expense ratio: 0.68% per year.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.14% for AIQ.

BOTZ is categorized as Robotics, while AIQ is Technology Equities. BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор