PortfoliosLab logo
Сравнение BOTZ с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOTZ и AIQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.48%
151.41%
BOTZ
AIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOTZ:

-0.12

AIQ:

0.50

Коэф-т Сортино

BOTZ:

0.02

AIQ:

0.87

Коэф-т Омега

BOTZ:

1.00

AIQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

BOTZ:

-0.09

AIQ:

0.51

Коэф-т Мартина

BOTZ:

-0.43

AIQ:

1.86

Индекс Язвы

BOTZ:

7.93%

AIQ:

7.30%

Дневная вол-ть

BOTZ:

27.78%

AIQ:

27.04%

Макс. просадка

BOTZ:

-55.54%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

BOTZ:

-28.02%

AIQ:

-13.96%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -4.76%.


BOTZ

С начала года

-10.77%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-5.09%

5 лет

6.57%

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

-4.76%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-1.68%

1 год

12.88%

5 лет

15.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOTZ и AIQ

И BOTZ, и AIQ имеют комиссию равную 0.68%.


График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOTZ: 0.68%
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIQ: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOTZ и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOTZ c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOTZ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOTZ: -0.12
AIQ: 0.50
Коэффициент Сортино BOTZ, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOTZ: 0.02
AIQ: 0.87
Коэффициент Омега BOTZ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BOTZ: 1.00
AIQ: 1.12
Коэффициент Кальмара BOTZ, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOTZ: -0.09
AIQ: 0.51
Коэффициент Мартина BOTZ, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOTZ: -0.43
AIQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.50
BOTZ
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и AIQ

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что сопоставимо с доходностью AIQ в 0.15%


TTM202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.15%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и AIQ

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.02%
-13.96%
BOTZ
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и AIQ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 17.43% и 17.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
17.70%
BOTZ
AIQ