PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 3.18%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-31.30%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between BOTZ and ROBT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between BOTZ and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTZ и ROBT

Секторы
BOTZ
ROBT

Промышленность

48.6%
20.4%

Технологии

31.8%
57.0%

Здравоохранение

9.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.1%

Финансовые услуги

0.9%
1.6%

Энергетика

0.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.4%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
48.6%
ROBT
20.4%

Технологии

BOTZ
31.8%
ROBT
57.0%

Здравоохранение

BOTZ
9.0%
ROBT
7.4%

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.1%
ROBT
6.6%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.5%
ROBT
4.1%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
ROBT
1.6%

Энергетика

BOTZ
0.5%
ROBT
1.5%

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
ROBT
1.4%

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
ROBT

-

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
ROBT

-

Недвижимость

BOTZ

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с SPYBOTZ с QQQBOTZ с ARTY
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XTROBT с AMOM

Доходность на риск

BOTZ vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.32

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.88

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

4.09

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBT равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и ROBT

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-44.47%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-21.66%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-27.68%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-43.26%

-12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.73%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-15.97%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

7.53%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и ROBT

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

6.46%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

17.51%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

23.32%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

25.18%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

25.48%

+0.25%

Сравнение комиссий BOTZ и ROBT

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и ROBT

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and ROBT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.77%) compared to ROBT (6.46%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, BOTZ leads with 3.18% vs 2.38% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 3.18% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for ROBT.

BOTZ is categorized as Robotics, while ROBT is Technology Equities. BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор