PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOTZ с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с ROBT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both Artificial Intelligence funds - BOTZ tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index while ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 1.92%/yr vs 1.62%/yr for ROBT. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 12.13%.

BOTZ

1 день
0.57%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
1.94%
С начала года
3.00%
1 год
10.46%
3 года*
10.98%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%

ROBT

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
15.19%
С начала года
12.13%
1 год
16.28%
3 года*
9.64%
5 лет*
1.62%
10 лет*
—
Всё время*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
$31.23M$29.71M$36.79M

ROBT

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
$2.70M$2.33M$2.91M

Сравнение доходности по годам BOTZ и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		3.00%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-31.19%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		12.13%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-14.66%

Correlation

The correlation between BOTZ and ROBT is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between BOTZ and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTZ и ROBT

Секторы
BOTZ
ROBT

Промышленность

50.8%
23.1%

Технологии

30.8%
53.3%

Здравоохранение

8.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.8%

Финансовые услуги

0.9%
1.6%

Энергетика

0.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.2%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
50.8%
ROBT
23.1%

Технологии

BOTZ
30.8%
ROBT
53.3%

Здравоохранение

BOTZ
8.0%
ROBT
8.8%

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.2%
ROBT
6.6%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.2%
ROBT
3.8%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
ROBT
1.6%

Энергетика

BOTZ
0.5%
ROBT
1.6%

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
ROBT
1.2%

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
ROBT

-

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
ROBT

-

Недвижимость

BOTZ

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с SPYBOTZ с QQQBOTZ с ARTY
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XTROBT с AMOM

Доходность на риск

BOTZ vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BOTZ c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTZROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.65

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.04

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.75

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

1.97

-0.60

BOTZ vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и ROBT

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-44.47%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-21.66%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-27.68%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-43.26%

-12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-3.52%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-15.81%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

8.30%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и ROBT

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

6.66%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

19.65%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

25.13%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

25.64%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

25.55%

+0.35%

Сравнение комиссий BOTZ и ROBT

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и ROBT

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности ROBT в 0.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.47%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and ROBT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (8.41%) compared to ROBT (6.66%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, BOTZ leads with 1.92% vs 1.62% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 1.92% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.02% for ROBT.

BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор