PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с ARKQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both Robotics funds. BOTZ is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 3.08%/yr vs 11.51%/yr for ARKQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 21.70%.

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between BOTZ and ARKQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.78

The correlation between BOTZ and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTZ и ARKQ

Секторы
BOTZ
ARKQ

Промышленность

48.6%
37.1%

Технологии

31.8%
32.6%

Здравоохранение

9.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
16.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.1%

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
1.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
48.6%
ARKQ
37.1%

Технологии

BOTZ
31.8%
ARKQ
32.6%

Здравоохранение

BOTZ
9.0%
ARKQ
2.2%

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.1%
ARKQ
16.9%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.5%
ARKQ
8.1%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
ARKQ

-

Энергетика

BOTZ
0.5%
ARKQ
1.9%

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
ARKQ

-

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
ARKQ

-

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
ARKQ
1.3%

Недвижимость

BOTZ

-

ARKQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQBOTZ с ARTY
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKGARKQ с ROBT

Доходность на риск

BOTZ vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.29

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.82

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.61

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

10.92

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.29

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.36

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и ARKQ

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-59.89%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-20.58%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-30.76%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-55.71%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-2.98%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-17.23%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

6.79%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и ARKQ

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 7.76%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

10.40%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

24.44%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

32.48%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

32.22%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

29.83%

-4.11%

Сравнение комиссий BOTZ и ARKQ

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и ARKQ

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности ARKQ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and ARKQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.40%) compared to BOTZ (7.76%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs ARKQ's -59.89%.

On 5-year performance, ARKQ leads with 11.51% vs 3.08% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKQ has performed better with a 11.51% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.22% for ARKQ.

They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор