PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOTZ с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с ARKQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

BOTZ и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOTZ или ARKQ.

Корреляция

Корреляция между BOTZ и ARKQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOTZ:

-0.07

ARKQ:

1.13

Коэф-т Сортино

BOTZ:

0.11

ARKQ:

1.69

Коэф-т Омега

BOTZ:

1.01

ARKQ:

1.21

Коэф-т Кальмара

BOTZ:

-0.05

ARKQ:

0.80

Коэф-т Мартина

BOTZ:

-0.21

ARKQ:

3.77

Индекс Язвы

BOTZ:

8.51%

ARKQ:

10.37%

Дневная вол-ть

BOTZ:

28.02%

ARKQ:

35.58%

Макс. просадка

BOTZ:

-55.54%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

BOTZ:

-22.71%

ARKQ:

-22.99%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -1.89%.

BOTZ

С начала года

-4.19%

1 месяц

13.92%

6 месяцев

-9.46%

1 год

-1.97%

5 лет

8.07%

10 лет

N/A

ARKQ

С начала года

-1.89%

1 месяц

15.52%

6 месяцев

7.17%

1 год

39.91%

5 лет

14.41%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOTZ и ARKQ

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOTZ и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOTZ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и ARKQ

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и ARKQ

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и ARKQ

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 7.02%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...