PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с BITO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. XYLD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, XYLD returned 11.00%/yr vs 26.35%/yr for BITO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
17.00%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%

BITO

1 день
0.12%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-41.98%
3 года*
26.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%2.10%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between XYLD and BITO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.37

The correlation between XYLD and BITO shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XYLD и BITO

Секторы
XYLD
BITO

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
64.9%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XYLD
35.6%
BITO

-

Финансовые услуги

XYLD
11.8%
BITO
64.9%

Коммуникационные услуги

XYLD
11.2%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

XYLD
10.2%
BITO

-

Здравоохранение

XYLD
8.5%
BITO

-

Промышленность

XYLD
8.3%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.9%
BITO

-

Энергетика

XYLD
3.5%
BITO

-

Коммунальные услуги

XYLD
2.3%
BITO

-

Недвижимость

XYLD
1.9%
BITO

-

Сырьевые материалы

XYLD
1.8%
BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

XYLD vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-0.98

+3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
-1.43

+4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.84

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.81

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

-1.42

+17.98

XYLD vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и BITO

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-77.86%

+44.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-53.10%

+47.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-53.10%

+37.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-50.64%

+50.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-36.79%

+33.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

30.32%

-29.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и BITO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.17%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

11.73%

-9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

34.20%

-28.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

43.88%

-37.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

55.07%

-43.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

55.07%

-40.85%

Сравнение комиссий XYLD и BITO

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и BITO

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and BITO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (11.73%) compared to XYLD (2.17%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.35% vs 11.00% for XYLD. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.35% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 10.53% for XYLD.

XYLD is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.95% for BITO.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор