Сравнение XYLD с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
XYLD и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLD и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -7.73% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и AIQ
XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
XYLD vs. AIQ — Ранг доходности на риск
XYLD
AIQ
Сравнение XYLD c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.64 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.84 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 6.13 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.42 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.64 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XYLD и AIQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и AIQ
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и AIQ
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -44.66% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -16.47% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -44.66% | +26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -11.70% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -9.96% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 4.95% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и AIQ
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 8.98% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 17.89% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 26.96% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 24.97% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 25.40% | -11.17% |