PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIQ с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с THNQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while THNQ tracks the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 15.35%/yr vs 15.49%/yr for THNQ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 22.61%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 40.48%.

AIQ

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
26.29%
С начала года
22.61%
1 год
41.31%
3 года*
30.20%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
Всё время*
19.30%

THNQ

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
45.34%
С начала года
40.48%
1 год
60.94%
3 года*
35.43%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
Всё время*
22.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
$129.06M$124.87M$165.16M

THNQ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF
$2.53M$1.95M$2.56M

Сравнение доходности по годам AIQ и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		22.61%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%47.84%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		40.48%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%

Correlation

The correlation between AIQ and THNQ is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.92

The correlation between AIQ and THNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и THNQ

Секторы
AIQ
THNQ

Технологии

78.8%
78.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
11.1%

Промышленность

3.6%
1.3%

Финансовые услуги

0.5%
0.9%

Здравоохранение

0.4%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
78.8%
THNQ
78.5%

Коммуникационные услуги

AIQ
10.1%
THNQ
4.3%

Потребительский циклический сектор

AIQ
6.6%
THNQ
11.1%

Промышленность

AIQ
3.6%
THNQ
1.3%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
THNQ
0.9%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
THNQ
3.8%

Сырьевые материалы

AIQ

-

THNQ

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

THNQ

-

Энергетика

AIQ

-

THNQ

-

Недвижимость

AIQ

-

THNQ
1.3%

Коммунальные услуги

AIQ

-

THNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с IGPTAIQ с ARKK
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с IBOTTHNQ с irbo

Доходность на риск

AIQ vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIQ c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQTHNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.03

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.61

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.33

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

9.44

-3.38

AIQ vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THNQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и THNQ

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и THNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-50.56%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-18.39%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-29.88%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-50.56%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-4.63%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-14.86%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

6.47%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и THNQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

10.02%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

24.86%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

30.23%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

29.89%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

29.01%

-2.99%

Сравнение комиссий AIQ и THNQ

И AIQ, и THNQ имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и THNQ

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности THNQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.07%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AIQ and THNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIQ has higher volatility (10.59%) compared to THNQ (10.02%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs THNQ's -50.56%.

On 5-year performance, THNQ leads with 15.49% vs 15.35% for AIQ. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 15.49% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ and THNQ have the same expense ratio: 0.68% per year.

THNQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.07% for AIQ.

AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор