PortfoliosLab logo
Сравнение AIQ с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIQ и BOTZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AIQ и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.44%
26.05%
AIQ
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIQ:

0.55

BOTZ:

-0.08

Коэф-т Сортино

AIQ:

0.94

BOTZ:

0.08

Коэф-т Омега

AIQ:

1.13

BOTZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

AIQ:

0.57

BOTZ:

-0.06

Коэф-т Мартина

AIQ:

2.04

BOTZ:

-0.28

Индекс Язвы

AIQ:

7.35%

BOTZ:

8.01%

Дневная вол-ть

AIQ:

26.99%

BOTZ:

27.73%

Макс. просадка

AIQ:

-44.66%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

AIQ:

-13.61%

BOTZ:

-27.69%

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -10.36%.


AIQ

С начала года

-4.37%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-2.27%

1 год

12.96%

5 лет

16.11%

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-10.36%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-11.60%

1 год

-5.25%

5 лет

7.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIQ и BOTZ

И AIQ, и BOTZ имеют комиссию равную 0.68%.


График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIQ: 0.68%
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOTZ: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIQ и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIQ c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIQ, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AIQ: 0.55
BOTZ: -0.08
Коэффициент Сортино AIQ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AIQ: 0.94
BOTZ: 0.08
Коэффициент Омега AIQ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AIQ: 1.13
BOTZ: 1.01
Коэффициент Кальмара AIQ, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AIQ: 0.57
BOTZ: -0.06
Коэффициент Мартина AIQ, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AIQ: 2.04
BOTZ: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.08
AIQ
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и BOTZ

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BOTZ в 0.15%


TTM202420232022202120202019201820172016
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.14%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AIQ и BOTZ

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.61%
-27.69%
AIQ
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и BOTZ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 17.45% и 17.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.45%
17.18%
AIQ
BOTZ