PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIQ с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с IGPT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both Artificial Intelligence funds - AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 15.35%/yr vs 13.46%/yr for IGPT. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.56%/yr for IGPT.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 22.61%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 54.99%.

AIQ

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
26.29%
С начала года
22.61%
1 год
41.31%
3 года*
30.20%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
Всё время*
19.30%

IGPT

1 день
-1.88%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
50.29%
С начала года
54.99%
1 год
83.56%
3 года*
39.31%
5 лет*
13.46%
10 лет*
20.17%
Всё время*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
$129.06M$124.87M$165.16M

IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF
$23.66M$21.65M$21.95M

Сравнение доходности по годам AIQ и IGPT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		22.61%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		54.99%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%0.11%

Correlation

The correlation between AIQ and IGPT is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.87

The correlation between AIQ and IGPT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и IGPT

Секторы
AIQ
IGPT

Технологии

78.8%
76.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
16.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
0.1%

Промышленность

3.6%
2.0%

Финансовые услуги

0.5%
0.1%

Здравоохранение

0.4%
2.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
78.8%
IGPT
76.6%

Коммуникационные услуги

AIQ
10.1%
IGPT
16.9%

Потребительский циклический сектор

AIQ
6.6%
IGPT
0.1%

Промышленность

AIQ
3.6%
IGPT
2.0%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
IGPT
0.1%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
IGPT
2.1%

Сырьевые материалы

AIQ

-

IGPT

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

IGPT

-

Энергетика

AIQ

-

IGPT

-

Недвижимость

AIQ

-

IGPT
2.4%

Коммунальные услуги

AIQ

-

IGPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIXIGPT с QTUM-USD

Доходность на риск

AIQ vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIQ c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.26

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.75

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.40

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

12.56

-6.50

AIQ vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и IGPT

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-50.14%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-24.74%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-29.30%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-41.73%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-14.74%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-11.95%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

6.67%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и IGPT

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 10.59%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

14.64%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

33.15%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

37.20%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

29.66%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

27.36%

-1.34%

Сравнение комиссий AIQ и IGPT

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и IGPT

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности IGPT в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.07%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AIQ and IGPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGPT has higher volatility (14.64%) compared to AIQ (10.59%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs IGPT's -50.14%.

On 5-year performance, AIQ leads with 15.35% vs 13.46% for IGPT. On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 10.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 15.35% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.01% for IGPT.

AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.56% for IGPT.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор