PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с IGPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both Technology Equities funds - AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 18.69%/yr vs 15.43%/yr for IGPT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for IGPT.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 33.84%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 69.04%.

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—

IGPT

1 день
-2.00%
1 месяц
20.32%
С начала года
69.04%
6 месяцев
72.88%
1 год
117.06%
3 года*
42.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
21.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и IGPT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		69.04%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%-0.26%

Correlation

The correlation between AIQ and IGPT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.87

The correlation between AIQ and IGPT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и IGPT

Секторы
AIQ
IGPT

Технологии

73.3%
73.9%

Коммуникационные услуги

13.2%
15.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Промышленность

4.2%
3.1%

Здравоохранение

0.4%
3.6%

Финансовые услуги

0.4%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
73.3%
IGPT
73.9%

Коммуникационные услуги

AIQ
13.2%
IGPT
15.6%

Потребительский циклический сектор

AIQ
8.5%
IGPT

-

Промышленность

AIQ
4.2%
IGPT
3.1%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
IGPT
3.6%

Финансовые услуги

AIQ
0.4%
IGPT
1.3%

Сырьевые материалы

AIQ

-

IGPT

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

IGPT

-

Энергетика

AIQ

-

IGPT

-

Недвижимость

AIQ

-

IGPT
3.9%

Коммунальные услуги

AIQ

-

IGPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIXIGPT с QTUM-USD

Доходность на риск

AIQ vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
4.13

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.74

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

7.06

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

27.52

-13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.83, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

4.13

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AIQ и IGPT

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-50.14%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-16.68%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-29.30%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-44.87%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-11.96%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.27%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и IGPT

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 8.82%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

12.41%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

23.63%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

28.50%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

27.67%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

26.33%

-0.83%

Сравнение комиссий AIQ и IGPT

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и IGPT

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности IGPT в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AIQ and IGPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGPT has higher volatility (12.41%) compared to AIQ (8.82%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs IGPT's -50.14%.

On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs 15.43% for IGPT. On fees, IGPT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 8.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.03% for IGPT.

AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.60% for IGPT.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор